Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение последнего торгового дня недели вновь показала сильное нисходящее движение. На этот раз трейдерам не пришлось думать о том, почему так произошло, ибо макроэкономическая статистика из Штатов была настолько однозначной, что иного развития событий и быть не могло. Напомним, что уровень безработицы, вопреки прогнозам, упал до 3,4%, а количество Нонфармов превысило прогноз в 2,5 раза. Таким образом, доллар получил мощную поддержку по всему рынку. В следствие этого мы и увидели падение пары. В принципе, мы уже давно ждали нисходящего движения, поэтому сейчас все идет, как надо. Конечно, отчеты из США очень помогли, но при этом европейская валюта долгое время росла безосновательно и была сильно перекупленной. В данное время пара опустилась ниже линий индикатора Ишимоку, поэтому тенденция изменилась на нисходящую. На этой неделе движения будут менее волатильными, пара может немного скорректироваться вверх. Макроэкономической статистики и фундаментальных событий будет мало.

Торговых сигналов в пятницу было несколько и их было достаточно сложно отработать. Первый сигнал на продажу сформировался как раз во время публикации американской статистики. Пара отскочила от области 1,0917-1,0938, но было достаточно проблематично успеть вовремя зайти в рынок. Те трейдеры, кто успел это сделать, заработали порядка 80-100 пунктов, так как цена упала к уровню 1,0806. Сигнал на покупку около этого уровня тоже можно было отрабатывать, но мы считаем, что при сильнейшей статистике в пользу доллара открывать покупки было нецелесообразно.

Отчет COT:

Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев полностью соответствуют происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) растет с начала сентября. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 9,5 тысячи, а количество шортов – на 2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 7,5 тысячи контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 134 тысячи. Таким образом, сейчас уже возникает вопрос, сколько еще будут наращивать лонги крупные игроки. Тем более что с технической точки зрения уже давно должна была начаться нисходящая коррекция. Мы считаем, что этот процесс не может продолжаться еще 2 или 3 месяца. Даже по показателю нетто-позиции видно, что нужно немного «разрядиться» вниз, то есть скорректироваться. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 52 тысячи (732к против 680к).

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 6 февраля. Новостной праздник закончился, начинаются суровые будни.

Обзор пары GBP/USD. 6 февраля. Выступление Пауэлла, важная статистика в Великобритании.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара пытается начать новую нисходящую тенденцию. Хотя даже с учетом «шторма» на прошлой неделе пока что все движение выглядит как боковое. Просто волатильность выросла. На этой неделе, кстати, вероятность слабых и боковых движений достаточно высока, так как новостей и отчетов будет очень мало. Тем не менее мы рассчитываем на продолжение падения пары. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0679, 1,0736, 1,0806, 1,0868, 1,0938, 1,1036, 1,1137, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0856) и Киджун-сен (1,0906). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 6 февраля в Евросоюзе выйдет лишь отчет по розничным продажам, а вечером состоится очередное выступление Кристин Лагард. В США – абсолютно ничего. Мы считаем, что новое выступление Лагард не даст никакой новой информации трейдерам, поэтому реакция будет отсутствовать.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».