Анализ EUR/USD 5M.

В течение последнего торгового дня недели пара EUR/USD показала отличную волатильность, равную 114 пунктам, и максимально странное движение. Начнем с того, что ни одного важного макроэкономического отчета или фундаментального события на пятницу не было запланировано ни в США, ни в Евросоюзе. Таким образом, чем объяснить волатильность, которая оказалась выше, чем в среду или четверг, когда в США были подведены итоги заседания ФРС, а в Евросоюзе – итоги заседания ЕЦБ, просто непонятно. Помимо этого, с технической точки зрения, движение также было максимально странным, так как в первой половине дня пара двигалась с минимальным нисходящем уклоном, но больше вбок, чем вниз. Во второй половине дня – началось сильное и безоткатное движение вниз. Конечно, объяснить можно все что угодно. В нашем случае очевидно, что «виноваты» в росте доллара американцы, так как именно с открытием их сессии движение вниз усилилось. В то же время, кто ожидал такого движения? Вряд ли хоть кто-нибудь. В плане торговых сигналов все еще хуже. Первые четыре торговых сигнала сформировались около одного уровня-экстремума 1,1324. Напомним, что это признак флэта. При чем никаких неточностей или двояких моментов не было. Каждый раз цена довольно уверенно пересекала этот уровень, формирую ложные сигналы. И каждый раз пара не проходила в нужную сторону даже 15 пунктов, что позволило бы выставить Stop Loss в безубыток. Таким образом, по первым двум сигналам(на покупку и на продажу), которые следовало отрабатывать, был получен убыток в размере 22 пунктов. Следующие два сигнала около уровня 1,1324 по понятным причинам отрабатывать уже не следовало. И тут спасли ситуация линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б, которые располагались близко друг к другу и их следовало рассматривать в паре. Цена сумела преодолеть обе, что стало еще одним сигналом на продажу. Отработка его короткой позицией позволило заработать порядка 30 пунктов, что перекрыло убытки по первым двум сделкам. Не самый удачный день, но пара евро/доллар в принципе движется сейчас максимально странно, что будет заметно на часовом таймфрейме.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме еще лучше видно, что пара, по большому счету, вновь находится внутри бокового канала. Только теперь этот канал 1,1234 – 1,1355. В пятницу она упала к его нижней границе и заодно преодолела восходящую линию тренда. Если сумеет в понедельник закрепиться ниже уровня 1,1234, тогда можно будет говорить о возобновлении нисходящего тренда. В противном случае пара остается внутри бокового канала и будет вновь стремиться к его верхней границе. В понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1192, 1,1234, 1,1355, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1291) и Киджун-сен(1,1291). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 20 декабря в Евросоюзе и Штатах не будет ни одного интересного события и ни одной макроэкономической публикации. Таким образом, трейдерам сегодня придется торговать на чистой «технике».

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 20 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ отчета COT.

В течение последней отчетной недели(7 – 13 декабря) настроение некоммерческих трейдеров стало... чуть более «медвежьим». У группы трейдеров «Non-commercial» сейчас открыто больше коротких позиций, чем длинных, но это преимущество минимальное. Разница всего лишь в 18 тысяч контрактов, что не так уж и много. В течение отчетной недели профессиональные трейдеры закрыли 7,2 тысячи контрактов Buy и 2,8 тысячи контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция у профессиональных игроков снизилась на 4 тысячи. Однако главное, что необходимо отметить, это то, что зеленая и красная линии первого индикатора(обозначающие изменение нетто-позиций групп «Non-commercial» и «Commercial») уже долгое время находятся около нулевого уровня, а также в непосредственной близости друг от друга. То есть в последние несколько месяцев, когда европейская валюта продолжала падать против доллара, крупные игроки уже не наращивали шорты. Таким образом, возникает вопрос, а за счет чего вообще падал евро, если участники рынка не распродавали его? Возможно, опять вмешиваются в процесс курсообразования глобальные факторы, вроде изменения баланса между денежными массами ЕС и США. Но по отчетам COT можно лишь сделать вывод, что «медвежье» настроение минимальное и не усиливается в последние месяцы. Тем не менее, учитывая фундаментальный фон, падение котировок евровалюты может продолжиться. А техническая картина пока не дает ни одного основания предполагать завершение падения евровалюты. Настроение крупных игроков остается «медвежьим», но при этом быки не стремятся что-либо изменить.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».