Анализ EUR/USD 5M.
В течение четвертого торгового дня недели пара EUR/USD показала волатильность, равную 80 пунктам. Однако, посмотрите на сами движения в течение дня! Пара несколько раз меняла направление. Если с самого утра она росла(отработка европейцами итогов заседания ФРС), то перед оглашением результатов заседания ЕЦБ снизилась, потом вновь показала неплохой рост, а после отработки результатов начала не менее сильное падение. То есть, по большому счету, в данное время котировки евровалюты находятся лишь на несколько десятков пунктов выше уровней до заседаний ФРС и ЕЦБ. А это означает, что никаких особых изменений в технической картине не случилось, кроме того, что пара целые сутки торговалась с повышенной волатильностью. Хотя при ближайшем рассмотрении и этот показатель не вызывает особенных эмоций. В четверг, помимо заседания ЕЦБ, были также макроэкономические публикации в Штатах и Евросоюзе. В частности, были опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства. И если в США эти отчеты оказались достойными, то в Евросоюзе – слабыми. Поэтому евровалюта могла падать во второй половине европейской сессии после этих данных(цифра «1» на иллюстрации). Цифрой «2» отмечено время публикации результатов ЕЦБ и совершенно не удивительно, что мы видим в этой точке иллюстрации сильное движение. Все остальные отчеты не спровоцировали никакого реакции трейдеров. Вряд ли можно сказать, что данные по промышленному производству или индексам деловой активности привели во второй половине американской сессии к падению на 55 пунктов, так как эти отчеты были хуже прогнозов. Остается только разобраться с торговыми сигналами в течение дня. Первый сигнал на покупку сформировался, когда пара отскочила от критической линии. Покупки по этому сигналу можно было открывать. В последствии цена преодолела линию Сенкоу Спан Б и лишь ближе к «Америке» закрылась ниже этой линии, где и следовало выходить из длинных позиций в прибыли около 10 пунктов. Следующий сигнал на покупку можно было отрабатывать, но только со Stop Loss, так как через полчаса после его формирования началось подведение итогов заседания ЕЦБ. Риск оказался оправдан и по этой сделке трейдеры могли заработать несколько десятков пунктов. Но пара не смогла добраться до уровня 1,1371, где можно было бы закрыть сделку, а к концу дня и вовсе вернулась к линии Сенкоу Спан Б. Можно было еще отработать сигнал на продажу около уровня 1,1324, но получается, что все торговые сделки дня принесли по 10-20 пунктов прибыли, не больше. Тем не менее, ни одной убыточной сделки не было.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме еще лучше видно, что пара, по большому счету, осталась внутри слабой восходящей тенденции. Восходящая линия тренда сохраняется, но в то же время пара по-прежнему с трудом продвигается вверх. Таким образом, я совершенно не исключаю вариант, при котором нисходящее движение возобновится. В пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1192, 1,1234, 1,1324, 1,1375, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1304) и Киджун-сен(1,1291). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 17 декабря в Евросоюзе состоится повторная публикация индекса потребительских цен за ноябрь, а в США - ничего. Таким образом, фундаментальный и макроэкономический фон сегодня будет отсутствовать. Следовательно, можно ожидать снижения волатильности и спокойных движений пары.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 17 декабря. Предсказуемая ФРС и пассивный ЕЦБ.
Обзор пары GBP/USD. 17 декабря. Неожиданный ожидаемый сюрприз от Банка Англии.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 17 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ отчета COT.
В течение последней отчетной недели(30 ноября – 6 декабря) настроение некоммерческих трейдеров стало... менее «медвежьим». Что это значит? Это значит, что у группы трейдеров «Non-commercial» сейчас больше открыто коротких позиций, чем длинных, но при этом в течение последней недели количество Sell-контрактов уменьшилось. Если быть точными, то уменьшилось на 15 тысяч, а количество лонгов выросло на 2 тысячи. Таким образом, нетто-позиция у профессиональных игроков выросла на 17 тысяч, соответственно, «медвежье» настроение стало менее сильным. Однако сильным оно и не было, а нам в первую очередь важна тенденция. И вот как раз с тенденцией в последнее время все плохо... Дело в том(и на иллюстрации выше это отлично заметно), что зеленая и красная линии(нетто-позиции некоммерческих и коммерческих трейдеров) в последние месяцы плотно застряли около нулевого уровня. Это означает, что сейчас настроение обоих групп трейдеров максимально нейтральное. Тем не менее, все это время европейская валюта продолжает свое падение, что уже похоже на раскорреляцию между действиями крупных участников рынка и движение курса евровалюты. Пока что это можно списать на случайность, но «медвежье» настроение не усиливается по евро в последние недели и месяцы. Таким образом, сказать, что крупные игроки продолжают избавляться от евровалюты, нельзя. С этой точки зрения можно предположить, что нисходящий тренд близится к своему завершению, но при этом следует дождаться сильных технических сигналов, чтобы начинать открывать длинные позиции.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
