Анализ EUR/USD 5M.

В течение первого торгового дня недели пара EUR/USD начала новый виток нисходящего движения. Ранее мы уже говорили о том, что быки по паре евро/доллар чрезвычайно слабы в данное время, а рынки в целом не хотят рисковать перед заседаниями ЕЦБ и ФРС и активно торговать пару. В понедельник не было ни одного важного макроэкономического отчета или другого события, которое могло бы спровоцировать сильное, трендовое движение. Тем не менее, пара на месте не стояла, а волатильность дня составила чуть больше 60 пунктов. Правда, примерно половину этого расстояния цена прошла еще на азиатской торговой сессии. А вот на европейской и американской сессиях волатильность составила 40 пунктов. А с такой волатильностью рассчитывать на сильные торговые сигналы и прибыльную торговлю достаточно тяжело. Тем не менее, в течение дня было сформировано несколько торговых сигналов. Однако, прежде, чем начнем их разбирать, сразу следует отметить, что все линии индикатора Ишимоку и уровни, которые были отработаны в течение дня, находились очень близко друг к другу. Максимальное расстояние между ними было 18 пунктов. Поэтому большую часть торговых сигналов следовало отфильтровывать лишь по одному этому фактору. Например, первый сигнал на продажу, когда цена преодолела оба линии индикатора Ишимоку. На момент формирования сигнала пара уже была на уровне 1,1278. То есть максимальная прибыль по короткой сделке, которая могла бы быть, это 5-6 пунктов с учетом отскока от уровня 1,1266, который в итоге и произошел. Таким образом, первый сигнал на продажу и второй на покупку можно было отрабатывать, но они могли принести максимум 10 пунктов прибыли. Все сигналы с американской торговой сессии следовало игнорировать, так как цена просто начала «плясать» около линий Киджун-сен и Сенкоу Спан Б, а после европейской сессии уже было понятно, что движение будет максимально флэтовым. В итоге день удалось завершить с минимальной прибылью.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара с большим трудом сохраняет новую восходящую тенденцию, но, как видим, котировки вверх не спешат. В последние дни больше наблюдается флэт, нежели тренд. А что будет после среды, вообще предположить сейчас довольно сложно. Восходящая линия тренда является очень слабой и преодолеть ее не будет составлять труда. Во вторник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1192, 1,1234, 1,1266, 1,1331, 1,1375, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1284) и Киджун-сен(1,1292). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 14 декабря в Евросоюзе будет опубликован отчет по промышленному производству, а в США – индекс цен производителей. Оба отчета – абсолютно второстепенные в текущих условиях и реакции рынков на них с вероятностью 90% не последует. А значит сегодня может быть опять низкая волатильность и отсутствие тренда.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 14 декабря. А что если ФРС повысит ставки в среду?

Обзор пары GBP/USD. 14 декабря. Вот так вот: Евросоюз может начать очередную юридическую процедуру против Великобритании из-за «рыбного» вопроса.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ отчета COT.

В течение последней отчетной недели(30 ноября – 6 декабря) настроение некоммерческих трейдеров стало... менее «медвежьим». Что это значит? Это значит, что у группы трейдеров «Non-commercial» сейчас больше открыто коротких позиций, чем длинных, но при этом в течение последней недели количество Sell-контрактов уменьшилось. Если быть точными, то уменьшилось на 15 тысяч, а количество лонгов выросло на 2 тысячи. Таким образом, нетто-позиция у профессиональных игроков выросла на 17 тысяч, соответственно, «медвежье» настроение стало менее сильным. Однако сильным оно и не было, а нам в первую очередь важна тенденция. И вот как раз с тенденцией в последнее время все плохо... Дело в том(и на иллюстрации выше это отлично заметно), что зеленая и красная линии(нетто-позиции некоммерческих и коммерческих трейдеров) в последние месяцы плотно застряли около нулевого уровня. Это означает, что сейчас настроение обоих групп трейдеров максимально нейтральное. Тем не менее, все это время европейская валюта продолжает свое падение, что уже похоже на раскорреляцию между действиями крупных участников рынка и движение курса евровалюты. Пока что это можно списать на случайность, но «медвежье» настроение не усиливается по евро в последние недели и месяцы. Таким образом, сказать, что крупные игроки продолжают избавляться от евровалюты, нельзя. С этой точки зрения можно предположить, что нисходящий тренд близится к своему завершению, но при этом следует дождаться сильных технических сигналов, чтобы начинать открывать длинные позиции.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».