Анализ EUR/USD 5M.

В течение второго торгового дня недели пара EUR/USD торговалась с нисходящим уклоном. Волатильность составила около 70 пунктов, что для пары евро/доллар довольно приличное значение. Таким образом, потихоньку котировки европейской валюты продолжают снижаться, что полностью соответствует общей тенденции, которая особенно хорошо видна на часовом таймфрейме. Никакой важной макроэкономической статистики не было опубликовано во вторник ни в США, ни в Евросоюзе. Несколько отчетов было в этот день, но они никакой реакции на спровоцировали. Отметить мы можем только отчет по ВВП за третий квартал в третьей оценке, которая, собственно, ничем не отличалась от второй – 2,2% кв/кв. Также можно было бы выделить отчет по настроению в деловой среде от института ZEW, но он имел еще меньшее значение, чем ВВП. Таким образом, цифрой «1» на иллюстрации отмечено время публикации европейских отчетов, но как видим, ничего особо не поменялось после их выхода. Поэтому нам остается только разобрать все торговые сигналы дня и понять, как следовало торговать во вторник. Первый сигнал на продажу сформировался, когда пара закрепилась ниже линии Сенкоу Спан Б. Его следовало отрабатывать короткой позицией, которую можно было удерживать открытой до отскока от уровня-экстремума 1,1260. По этой сделке получилось заработать около 14 пунктов. Отскок от уровня 1,1260 можно было расценивать уже как сигнал на покупку и тоже отрабатывать его – длинной позицией. Однако в этом случае пара не смогла добраться до ближайшего целевого уровня и 15 пунктов вверх пройти тоже не смогла. Поэтому Stop Loss не получилось выставить в безубыток, а сделка на покупку закрылась после закрепления под уровнем 1,1260 в убытке 14 пунктов. Однако это закрепление следовало также расценивать, как сигнал на продажу и открывать новые короткие позиции. В последствии цена опустилась ниже уровня поддержки 1,1239, но опять не сумела продолжить движение вниз и вернулась в область выше этого уровня, где и следовало закрывать шорты. Прибыль составила около 10 пунктов. Таким образом, несмотря на более или менее хорошее движение, заработать много во вторник не получилось.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара продолжает располагаться ниже нисходящей линии тренда, поэтому и тенденция продолжает оставаться нисходящей. Пара также продолжает находиться ниже линий индикатора Ишимоку Киджун-сен и Сенкоу Спан Б, поэтому и дальнейшее падение евровалюты выглядит гораздо более привлекательно, нежели рост. Для покупок пары лучше всего дождаться закрепления цены выше линии тренда. В среду мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1192, 1,1260, 1,1331, 1,1375, 1,1422, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1297) и Киджун-сен(1,1284). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 8 декабря единственным событием дня, заслуживающим внимания, будет выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард. Таким образом, вряд ли сегодня трейдеры будут торговать под влиянием фундаментального или макроэкономического фона. Даже выступление Кристин Лагард может не дать ничего в плане новой информации. Все потому, что глава ЕЦБ уже неоднократного комментировала экономику и монетарную политику.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 8 декабря. Валютный рынок пока спокойно реагирует на новый штамм «омикрон», но доллар все же растет.

Обзор пары GBP/USD. 8 декабря. Политические рейтинги Бориса Джонсона снижаются. И это проблема для британского Премьера.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 8 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ отчета COT.

В течение последней отчетной недели(23 - 29 ноября) настроение некоммерческих трейдеров стало опять более «медвежьим». Судя по индикаторам на иллюстрации выше, изменения не такие уже и большие, но все же большинство профессиональных трейдеров продолжают либо наращивать шорты, либо сокращать лонги. На отчетной неделе группа «Non-commercial» закрыла 15 тысяч контрактов Buy и 8,5 тысяч контрактов Sell. Таким образом, их нетто-позиция уменьшилась на 6,5 тысяч контрактов. Действительно, немного. Зеленая линия первого индикатора уже долгое время находится недалеко от нулевого уровня. А это, по большому счету, означает, что количество открытых лонгов и шортов у некоммерческих трейдеров приблизительно одинаковое. А это, в свою очередь, означает, что настроение сейчас больше «нейтральное», чем «медвежье». Но все же почти каждую неделю наблюдается усиление этого «слабого медвежьего настроения», поэтому сейчас можно сделать вывод о том, что европейская валюта имеет отличные шансы на то, чтобы продолжить падение. Мы лишь хотим напомнить о факторе отработки рынком тех причин, которые могли вывести доллар так высоко против евровалюты. С нашей точки зрения, американская валюта в целом продолжает рост из-за того, что вероятность ужесточения монетарной политики ФРС гораздо выше, чем вероятность ужесточения монетарной политики ЕЦБ. Особенно сейчас, когда страны ЕС начинают закрываться на карантин и бить антирекорды по заболеваемости. Однако доллар растет уже очень давно, а ФРС, по сути, пока только уменьшила программу QE на 15 млрд долларов и все. Таким образом, фактор высокой вероятности ужесточения монетарной политики ФРС уже давно несколько раз отработан.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».