Анализ EUR/USD 5M.

В течение второго торгового дня недели пара EUR/USD опять сохранила нисходящую тенденцию, хотя было бы очень сложно сломать ее в течение одного дня, если она формировалась в течение последних нескольких недель, как минимум. В течение всего дня пара двигалась преимущественно вбок, о чем свидетельствуют оба канала линейной регрессии. К сожалению, было сформировано и несколько ложных торговых сигналов. А точнее, все торговые сигналы, которые были сформированы во вторник, оказались ложными. Но чего еще следовало ожидать от пары, если ее волатильность вновь составила приблизительно 50 пунктов? Вроде бы и не очень мало, но при условии отсутствия трендового внутридневного движения, это мало. В течение дня в Евросоюзе и США были опубликован индексы деловой активности для сфер услуг и производства(время их публикации – цифры «1» и «2» на иллюстрации). Как видим, никакой реакции рынка на эти отчеты не последовало. Однако в этом «виноваты» сами отчеты, так как они оказались максимально нейтральными. Таким образом, нам остается только разобраться торговые сигналы и понять, как следовало работать вчера. Первый сигнал – на продажу – сформировался при отскоке от уровня 1,1264. После этого пара сумела пройти вниз целых 15 пунктов, после чего вернулась к уровню 1,1264 и закрепилась выше него. Таким образом, сделка на продажу закрылась по Stop Loss в безубытке, а трейдеры должны были тут же открывать длинные позиции по сигналу на покупку. Однако вверх пара не смогла пройти даже 10 пунктов, а через несколько часов закрепилась обратно ниже уровня 1,1264. Таким образом, вторая сделка принесла убыток трейдерам в размере 12 пунктов. Все последующие сигналы около уровня 1,1264 уже точно не следовало отрабатывать, так как целых два сигнала к тому времени оказались ложными.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме нисходящее движение продолжается, а нисходящая тенденция не вызывает сомнений, так как остается актуальной линия тренда. Цена продолжает находиться достаточно далеко от этой линии, а европейская валюта по-прежнему никак не может к ней скорректироваться. Таким образом, хоть волатильность и не слишком высока на этой неделе, а фундаментальный и макроэкономический фоны практически отсутствуют, евровалюта не может даже начать коррекцию, поэтому шансы на ее падение остаются высокими. В среду мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1192, 1,1264, 1,1371, 1,1422, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1436) и Киджун-сен(1,1300). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 24 ноября в Евросоюзе не будет ни одного важного события или публикации. Зато в США выйдет сразу несколько важных отчетов, а вечером – состоится публикация протокола FOMC. Особое внимание следует уделить отчетам по заказам на товары длительного использования, ВВП за третий квартал, а также личным доходам и расходам американцев. При определенном стечении обстоятельств все эти отчеты могут быть легко проигнорированы. Но в то же время и реакция на них может последовать довольно сильная, поэтому игнорировать их не стоит.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 24 ноября. Европейской экономике могут понадобиться новые стимулы... «Коронавирус» продолжает бушевать.

Обзор пары GBP/USD. 24 ноября. Британский фунт попытался воспрять духом, но очень быстро сник. «Коронавирус» атакует и Британию тоже.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 24 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ отчета COT.

В течение последней отчетной недели(9 октября – 15 ноября) настроение некоммерческих трейдеров изменилось достаточно сильно. Группа трейдеров «Non-commercial» открыла в течение недели 7 тысяч контрактов на покупку и 20,5 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, нетто позиция для профессиональных трейдеров уменьшилась на 13,5 тысяч, а настроение стало более «медвежьим». Следует отметить, что европейская валюта в последние несколько недель довольно серьезно упала. А вот нетто-позиция для группы «Non-commercial», начиная с октября-месяца, практически не меняется. Об этом сигнализирует зеленая линия первого индикатора на иллюстрации выше. Практически все это время она находится около нулевого уровня, свидетельствуя об отсутствии серьезных изменений в настроении крупных игроков. Таким образом, если общая тенденция остается прежней – за последние 10 месяцев крупные игроки серьезно сократили количество лонгов и нарастили количество шортов, то в последние несколько недель ничего такого не наблюдалось, а европейская валюта все равно падала. Это говорит о том, что происходящее на рынке сейчас не совсем соответствует действиям крупных игроков. Второй же индикатор(нетто-позиция для профессиональных трейдеров в виде гистограммы) и вовсе показывает, что в последние 6 недель настроение трейдеров становилось менее «медвежьим», то есть по идее в это время евровалюта должна была расти, а не падать. Таким образом, если делать вывод только по отчетам COT, то дальнейшее падение евровалюты совершенно неочевидно.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».