В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0770 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение евро произошло, но из-за низкой волатильности перед важными фундаментальными данными до теста 1.0770 дело так и не дошло. По этой причине получить подходящие сигналы по входу в рынок не вышло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Учитывая низкую волатильность и объем торгов, очевидно, что весь рынок ожидает данные по рынку труда США, которые могут разочаровать, что позволит евро предпринять еще одну попытку восходящей коррекции в конце недели. Если же цифры окажутся лучше прогнозов экономистов, это может сдвинуть сроки ожидания первого понижения процентных ставок в следующем году в США, что окажет давление на рисковые активы и окажет поддержку уже американскому доллару. В случае сильной статистики действовать предпочту на снижении после формирования ложного пробоя в районе нового недельного минимума 1.0758, образованного по итогам вчерашнего дня. Расчет будет на рост EUR/USD и тест сопротивления 1.0799, чуть ниже которого проходят средние скользящие. Прорыв и обновление сверху вниз 1.0799, а также слабые отчеты наверняка приведут к новому сигналу на покупку, сохранив шанс на коррекцию и обновление 1.0838. Самой дальней целью выступит область 1.0869, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD, а таких предпосылок куда больше, а также отсутствия активности на 1.0758 во второй половине дня нисходящий тренд по паре продолжится, что создаст еще больше проблем для покупателей. В таком случае заходить в рынок буду лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0733 – новый локальный минимум. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0706 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы продолжают держать рынок под своим контролем, даже учитывая, что техническая картина была пересмотрена, весь акцент теперь смещен на защиту промежуточного сопротивления 1.0799. Формирование там ложного пробоя после сильных данных по рынку труда даст отличный сигнал на продажу в расчете на дальнейшее падение евро. Ближайшей целью выступит недельный минимум 1.0758. Но лишь только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0733. Самой дальней целью выступит минимум 1.0706, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0799 восходящая коррекция продолжит свое развитие в конце недели, что сильно навредит медвежьему рынку, открыв дорогу к 1.0838. Там можно продавать, но также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от 1.0869 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 28 ноября наблюдался рост длинных позиций и очередное крупное сокращение коротких. Очевидно, что недавние заявления представителей Европейского центрального банка по поводу высоких процентных ставок даже на фоне быстрого сокращения европейской экономики пока выглядят достаточно абсурдными, так как рынок и трейдеры закладываются на совсем другие, более мягкие шаги со стороны ЕЦБ в следующем году. Голубиные заявления представителей Федеральной резервной системы США также сказываются на позициях американского доллара, что помогает евро расти. В ближайшее время выйдет очень много важной фундаментальной статистики, связанной с американским рынком труда, что и поможет определиться с дальнейшим среднесрочным направлением пары. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 359, до уровня 233 454, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 11 152, до уровня 90 289. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 5 323. Цена закрытия выросла и составил 1.1001 против 1.0927.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0770.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
