Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели не показала абсолютно ничего интересного. В течение всего дня не было опубликовано ни одного интересного макроэкономического отчета, но состоялось выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард. Правда, состоялось оно уже почти вечером, а за последние две недели мы стали свидетелями большого количества выступлений чиновников ЕЦБ. Так как никаких резких движений в понедельник замечено не было, вывод очевиден: госпожа Лагард ничего важного рынку не сообщила. Да и что она могла сообщить, кроме дежурных «нужно продолжать борьбу с инфляцией» и «ставки будут продолжать расти»? Волатильность пары вчера составила 33 пункта...

О торговых сигналах тоже особенно сказать нечего. С волатильностью около 30 пунктов, даже если бы они были сформированы, торговать не имело никакого смысла. А у нас не было ни одного сигнала, поэтому входить в рынок не следовало. В последние месяцы волатильность пары существенно снизилась, а сама пара продолжает торговаться в диапазоне 1,05-1,11 уже шесть месяцев.

Отчет COT:

В пятницу вышел новый отчет COT за 20 июня. В последние 10 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, а европейская валюта продолжает располагаться очень высоко по отношению к доллару. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение несколько месяцев назад, но увидели мы только банальный и не слишком сильный откат.

В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 3,2 тысячи, а количество шортов – на 10,4 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 7,2 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 145 тысяч, а это очень большой разрыв. Разница – почти трехкратная. Коррекция началась и может быть не коррекцией, а началом нового нисходящего тренда. В данное время и без отчетов COT понятно, что пара должна продолжать падение.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 27 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара закрепилась ниже восходящей линии тренда, но не сумела преодолеть важную линию Сенкоу Спан Б. На текущий момент она вернулась к критической линии. Отскок от этой линии может спровоцировать движение обратно к нижней границе облака Ишимоку. Мы считаем, что сейчас хорошее время для нового витка падения евровалюты. Однако теперь уже просто вырваться из диапазона 1,05-1,11 будет достаточно сложно.

На 27 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0734) и Киджун-сен (1,0928). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть отскоки и преодоления уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

Сегодня состоится новое выступление Кристин Лагард на экономическом форуме ЕЦБ в Синтре. На этот раз утром. В Штатах – будут опубликованы отчеты по заказам на товары долгосрочного использования и продажам новых домов. Отчеты не самые важные, но в условиях низкой волатильности могут повлиять на настроение рынка. Госпожа Лагард вряд ли поделится с рынком важной информацией.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.