Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели торговалась в абсолютном флэте. Весь день был, по сути, проведен между критической линией Киджун-сен и уровнем 1,0806, а волатильность составила менее 40 пунктов. Естественно, при таких торговых условиях было крайне сложно рассчитывать на сильные и прибыльные сигналы. Впрочем, мы предупреждали, что понедельник может быть весьма скучным днем. На иллюстрации выше может показаться, что пара дважды закрепилась ниже уровня 1,0806, то есть следовало открывать две сделки на продажу. Однако это не так. Во-первых, уровень 1,0806 в любом случае следовало рассматривать в совокупности с критической линией. И тогда получается, что по любой сделке потенциальный уровень убытка был бы очень высок, так как Стоп-Лосс следовало бы разместить выше Киджун-сен. А волатильность, как мы помним, была очень низкая. Во-вторых, закрепление ниже уровня 1,0806 каждый раз составляло не более 6 пунктов, что очень мало для провозглашения сигнала.

Таким образом, открывать торговые сделки по нашим советам не следовало в понедельник. Макроэкономического фона не было ни в США, ни в Евросоюзе. Состоялось несколько выступлений представителей ФРС, но, как видно даже по реакции рынка, ничего важного и интересного сказано не было. Джеймс Буллард опять говорил про необходимость продолжения повышения ставки, но он не имеет права голоса в этом году.

Отчет COT:

В пятницу вышел новый отчет COT за 16 мая. В последние 9 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья», остается очень высокой и продолжает расти, как и сама европейская валюта.

Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение несколько месяцев назад, но увидели мы только банальный и не слишком сильный откат. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 1,6 тысячи, а количество шортов – на 9,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция опять выросла, на 8 тысяч контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров уже на 187 тысяч, а это очень большой разрыв. Разница более чем трехкратная. Коррекция по-прежнему назревает (и, возможно, даже уже началась), поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна падать.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара продолжает нисходящее движение, которое поддерживается линией тренда. Мы продолжаем ожидать дальнейшего укрепления американской валюты, так как она все еще остается сильно перепроданной. Все технические индикаторы свидетельствуют о нисходящей тенденции. Закрепление выше линии тренда и критической линии может стать сигналом о начале новой восходящей тенденции, но в среднесрочной перспективе мы все равно ожидаем падения.

На 23 мая мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137-1,1185, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0931) и Киджун-сен (1,0817). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

Сегодня в Евросоюзе, Германии и США будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства. Это не самые важные показатели, но, так как выйдут первые оценки, то возможны сюрпризы. Наибольшее внимание следует уделить секторам производства, так как они в Европе остаются ниже уровня 50. Больше никаких важных событий во вторник не запланировано. Лишь выступление Логан из ФРС, которое, скорее всего, не заинтересует рынок так же, как и целая серия предыдущих выступлений представителей американского регулятора.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «non-commercial».