Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели показала волатильность, равную 50 пунктам. Если по понедельникам достаточно часто наблюдается подобная картина (флэт, слабая волатильность), то по вторникам рынок обычно уже приходит в чувство и начинает торговать более активно. Тем более что вчера была макроэкономическая статистика и в США, и в Евросоюзе. Но, как мы и предупреждали, отчет по ВВП в Евросоюзе во второй оценке ничем не отличался от первой оценки, а два более или менее значимых отчета в США оказались противоположными по характеру их значений. Минимальные всплески эмоций во время публикации этих данных наблюдались, но кого интересует реакция на 10-20 пунктов?

В течение вторника было сформировано всего лишь три торговых сигнала, и все – около уровня 1,0868. В первом случае трейдеры могли смело открывать длинную позицию, но пара сумела пройти вверх только 23 пункта, чего хватило для выставления Стоп-Лосс в безубыток, не более. Второй сигнал на покупку был еще слабее первого, на этот раз даже необходимых 15 пунктов вверх пройдено не было. Ну а третий сигнал после двух первых ложных отрабатывать не следовало. В итоге день мог завершиться в минимальном убытке, что совершенно не удивительно, учитывая флэт и низкую волатильность.

Отчет COT:

В пятницу вышел новый отчет COT за 9 мая. В последние 9 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья», остается очень высокой и продолжает расти, как и позиции европейской валюты, которая пока не может даже нормально скорректироваться вниз.

Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение несколько месяцев назад, но увидели мы только банальный и не слишком сильный откат. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 13,5 тысячи, а количество шортов – на 7,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция опять выросла, на 6 тысяч контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров уже на 180 тысяч, а это очень большой разрыв. Разница более чем трехкратная. Коррекция по-прежнему назревает, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна начать падение.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 17 мая. Позитивных новостей из Евросоюза нет.

Обзор пары GBP/USD. 17 мая. Британская статистика опять провалилась, но фунт поражает своей резистентностью.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 17 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара продолжает нисходящее движение, которое поддерживается линией тренда. Мы продолжаем ожидать дальнейшего укрепления американской валюты, так как она все еще остается сильно перепроданной. Все технические индикаторы свидетельствуют о нисходящей тенденции, а фундаментальный и макроэкономический фоны не должны поддерживать евро в перспективе ближайших недель.

На 17 мая мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137-1,1185, 1,1234, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1018) и Киджун-сен (1,0922). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop- Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

17 мая в Евросоюзе будет опубликован отчет по инфляции за апрель, но это будет вторая оценка показателя, поэтому, как и в случае с ВВП, мы не ждем сильной реакции рынка. Только если случится отклонение от прогноза 7,0%. Также вечером и в течение дня состоится несколько выступлений представителей ЕЦБ, в частности Луиса де Гиндоса. В Штатах – лишь второстепенный отчет по разрешениям на строительство. Сегодняшний день может быть не менее скучным, чем первые два.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «non-commercial».