Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение четвертого торгового дня недели только и делала, что падала. Мы ждали обвала европейской валюты и говорили, что рынок давно отработал повышение ставки в феврале и в марте, так как в последние месяцы евро только рос. Таким образом, если бы не рост пары накануне, мы бы сказали, что все прошло логично. Однако не стоит забывать, что евровалюта успела и очень неплохо вырасти в среду вечером на точно таких же «ястребиных» заявлениях Джерома Пауэлла. Если смотреть только на результаты заседаний и на реакцию рынка, то понять трейдеров очень сложно. По сути, трейдеры избавлялись от той валюты, чей центральный банк сигнализировал о готовности продолжать повышать ставки. Мы считаем, что европейская валюта теперь может и должна начать долгожданную коррекцию. Если ее рост продолжится и после событий последних двух дней, то говорить о логике движений на рынке вообще не будет иметь никакого смысла.

Движение вчера было очень неплохим, но слишком импульсным. Рынок игнорировал технические ориентиры, находясь под впечатлением лишь важного фундаментального фона. Поэтому пара каких-то несколько пунктов не сумела добраться до уровня 1,1036, и сигнал на продажу не был сформирован. Таким образом, начало падения поймать вчера не удалось, а первые сигналы сформировались на американской торговой сессии после подведения итогов заседания ЕЦБ. Мы считаем, что в этот период времени трейдерам не следовало заходить в рынок, так как была высока вероятность резких и частых разворотов и высокой волатильности.

Отчет COT:

Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев полностью соответствуют происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) растет с начала сентября. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 9,5 тысячи, а количество шортов – на 2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 7,5 тысячи контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 134 тысячи. Таким образом, сейчас уже возникает вопрос, сколько еще будут наращивать лонги крупные игроки? Тем более что с технической точки зрения уже давно должна была начаться нисходящая коррекция. Мы считаем, что этот процесс не может продолжаться еще 2 или 3 месяца. Даже по показателю нетто-позиции видно, что нужно немного «разрядиться» вниз, то есть скорректироваться. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 52 тысячи (732к против 680к).

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 3 февраля. Хит-парад абсурда продолжается.

Обзор пары GBP/USD. 3 февраля. Банк Англии намекнул на ослабление монетарного нажима.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара покинула боковой канал и успела показать два мощных витка движения. Сначала выросла, потом упала. По состоянию на утро пятницы цена располагается между линиями индикатора Ишимоку, но сегодняшний день не будет «днем восстановления и успокоения». Сегодня в Штатах – важнейшая макроэкономическая статистика, которая может спровоцировать новый «шторм» на валютном рынке. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0736, 1,0806, 1,0868, 1,0938, 1,1036, 1,1137, 1,1185, 1,1234, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0847) и Киджун-сен (1,0917). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 3 февраля в Евросоюзе выйдет лишь индекс деловой активности в секторе услуг. В США – Нонфармы, безработица и индекс ISM для непроизводственной сферы. Волатильность сегодня может оставаться высокой.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».