Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели продолжала двигаться преимущественно вбок. Минимальный восходящий уклон движения был, но пара постоянно откатывалась вниз, постоянно меняла направление движения. В течение дня не было опубликовано ни одного важного отчета ни в США, ни в Евросоюзе. Таким образом, реагировать трейдерам было не на что, но они по-прежнему находят основания для покупок евровалюты, хотя сделать это очень сложно. Пара так и не смогла нормально скорректироваться вниз, в отличие от фунта, а сегодня, учитывая движения последних недель, спрогнозировать реакцию рынка на отчет по инфляции будет очень сложно. Лучше даже сказать так: с высокой долей вероятности рынок будет опять стараться интерпретировать отчет в пользу евро. Если инфляция падает – это плохо для доллара. Если инфляция снижается медленно или не снижается, это хорошо для доллара. Соответственно, инфляция должна замедлиться очень слабо по итогам декабря, чтобы рынок начал покупать валюту США. В остальных случаях более вероятен рост пары.

Все торговые сигналы дня были сформированы около уровня 1,0736, все они оказались ложными, а помимо этого еще и неточными, но чего еще ожидать от сигналов во время флэта? Трейдеры могли попытаться отработать лишь первые два, но движения в верном направлении даже на 15 пунктов не случилось ни в первом, ни во втором случае, поэтому по обеим сделкам мог быть получен убыток. К сожалению, вчера не удалось избежать этого.

Отчет COT:

Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев полностью соответствуют происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) растет с начала сентября. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего движения. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 29,3 тысячи, а количество шортов – сократилось на 13,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция уменьшилась на 16,2 тысячи контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 130 тысяч. Таким образом, сейчас уже возникает вопрос, сколько еще будут наращивать лонги крупные игроки. Тем более что с технической точки зрения уже давно должна была начаться нисходящая коррекция. Мы считаем, что этот процесс не может продолжаться еще 2 или 3 месяца. Даже по показателю нетто-позиции видно, что нужно немного «разрядиться» вниз, то есть скорректироваться. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 44 тысячи (671к против 627к).

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 12 января. Разброс по ставкам ФРС остается достаточно большим, а по ставке ЕЦБ вообще ничего не ясно.

Обзор пары GBP/USD. 12 января. Пока евро растет, фунт корректируется.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 12 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме отлично видно, что пара продолжает восходящее движение, которое началось еще в прошлую пятницу. Да, оно ослабилось, но оно все равно продолжается даже без локальной коррекции. Сегодня оно может также продолжаться, если отчет по инфляции в США покажет замедление в соответствии с прогнозами. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0485, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0736, 1,0806, 1,0938, 1,1036, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0597) и Киджун-сен (1,0630). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 12 января в США, как уже было сказано, будет опубликован отчет по инфляции, а в Евросоюзе календарь событий пуст. Таким образом, все внимание – на отчет по инфляции.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».