Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день проявила сверхвысокую волатильность 159 пунктов, в результате имея всплеск вниз на 95 пунктов и вверх на 159 пунктов. С точки зрения технического анализа мы имеем великолепный торговый день, всех поздравляю с достойной прибылью и совпадением ранее поставленного прогноза, а теперь разберем детально техническую часть. Движение вниз ждали многие, и точка опоры в лице психологического уровня 1,1000 была у всех на слуху, так как накопление нескольких дней готовило котировку к великому шествию. День «Х» настал, цена рванула вниз, точка 1,1000 позади, за пробоем последовал инерционный ход, который направился прямиком к минимуму текущего года 1,0926, где с хирургической точностью была найдена точка опоры. Прибыль взята! Далее никто не ожидал такого развития, за счетные часы мы возвращаемся обратно к точке начала и преодолеваем ее, упираясь в итоге в уровень сопротивления 1,1080. Локальный перегрев коротких позиций вкупе с информационно-новостным фоном сыграл свою роль, восстановление котировки, и если вы все же не испугались и проявили инициативу, то можно было заработать сразу на двух колебаниях.

Как обсуждалось в предыдущем обзоре, спекулянты ждали коротких позиций, и их точка отчета была немного ниже психологического уровня 1,1000. Я почему-то уверен, что многие успели прокатиться как на снижение, так и на повышение. Спуск к минимуму 1,0926, с такой скоростью, как вчера, сам за себя сказал, что на рынке перегрев и с большой вероятностью ждите коррекции, а там произошло и то лучше – возвращение. Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), мы видим, что коррекционный ход все еще сохраняется на рынке, а недавнее колебание подтвердило точку опоры 1,0926, которая удерживает основной нисходящий тренд.

Теперь перейдем к организаторам данного банкета, то есть к информационно-новостному фону.

Вчера в центре всеобщего внимания было заседание правления Европейского Центрального Банка с последующей пресс-конференцией. Как и ожидалась, ЕЦБ снизил ставку по депозитам с -0,4% до -0,5%, вдобавок ко всему возобновили программу количественного смягчения с выкупом активов в размере 20 млрд евро в месяц. То есть европейцы прожили без программы QE меньше года, и вот вам опять – получите и распишитесь! В свою очередь, глава ЕЦБ Марио Драги на последующей уже после пресс-конференции обрадовал всех заявлением, что ЕЦБ не будет повышать ставки, пока инфляция не приблизится к целевому уровню – чуть менее 2%, сейчас уровень инфляция 1% годовых. Что не осталось без внимания, так это то, что Марио Драги ушел от прямого ответа касательно программы количественного смягчения, не дав конкретных сроков программы QE. Эксперты сходятся во мнение, что в соответствии с уставом регулятора и лимитами на покупку бумаг одного эмитента программа QE может примерно продлиться 12-14 месяцев - не больше. Фактически данный расчет и умолчание реальных сроков QE помогло в последствии вернуть позиции по евро в рынок. Следующий фактор восстановления евро пришел к нам из Соединенных Штатов, где опубликовали данные по инфляции. Так вот, ждали подтверждения уровня инфляции на 1,8%, а в результате получили снижение до 1,7%. Данный показатель автоматически активировал у всех волну паники касательно того, что на предстоящем заседании Федеральной Резервной Системы будет произведено снижение ставки рефинансирования. Процесс паники остановить было тяжело, и если сопоставить обе новости, мы и получаем основу для возвращения котировки.

Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по розничным продажам в Соединенных Штатах, где ждут замедления с 3,4% до 3,2%. Фактически если данные подтвердятся, то вкупе с показателями по инфляции США истерика касательно снижения ставки рефинансирования может увеличиться. В плане информационного фона мы имеем очередной всплеск, который предоставил всеми любимый источник СМИ Bloomberg. Так вот, Блумберг опубликовал интервью с главой Центрального банка Австрии Робертом Хольцманном, который заявил, что последний пакет QE Европейского центрального банка, возможно, был ошибкой и может быть изменен после того, как новый глава ЕЦБ Кристина Лагард вступит на свой пост. Новость не осталась без внимания, и мы практически сразу же рванули вверх.

Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря имеет в себе не просто пакет статистических данных, а заседание ФРС, которого ждали многие трейдеры. Тем самым интрига и высокая волатильность заочно обеспечены. Конечно, никто не забывает про спонтанный информационный фон, который подогреет интерес спекулянтов на всем протяжении пути.

Наиболее интересные события отобразил ниже --->

Вторник, 17 сентября

США 16:15 мск. – Объем промышленного производства

Среда, 18 сентября

ЕС 12:00 мск. – Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (авг): Пред. 1,0% --- > Прогноз 1,0%

США 15:30 мск. – Число выданных разрешений на строительство (авг): Пред. 1,317М--- > Прогноз 1,300М

США 15:30 мск. – Объём строительства новых домов (авг): Пред. 1,191М--- > Прогноз 1,250М

США 21:00 мск – Заседание ФРС

США 21:30 мск – Пресс-конференция Федерального комитета по открытым рынкам ФРС

Четверг, 19 сентября

США 17:00 мск – Продажи на вторичном рынке жилья (авг): Пред. 5,42М--- > Прогноз 5,40М

Дальнейшее развитие

Анализируя текущий торговый график, мы видим, что уровень 1,1080 продержался не так долго и вылетом текущего информационного фона придал ускорения в сторону отметки 1,1110 – предел скопления 16-22 августа. Фактически мы видим, что на фоне и так нестабильной платформе вылетает еще одна новость, которая продолжает неоправданно толкать евро на новые высоты. Спекулянты, в свою очередь, бескрайне рады - волатильность высока, информационно-новостной фон блестит, работаем в свое удовольствие.

Вероятно предполагать, что немалую роль в движение котировки сыграет информационно-новостной фон, где с точки зрения технического анализа все указывает на коррекцию либо хотя бы на частичное восстановление. Тем самым значение 1,1110 играет роль сопротивления, но если панический настрой сохранится, то восходящее движение может возобновиться. Еще одна из теорий заключается в замедлении 1,1080/1,1110.

На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:

- Позиции на покупку рассматриваем в случае фиксации цены выше чем 1,1120, с перспективой хода к 1,1160-1,1180.

- Позиции на продажу рассматриваем в случае фиксации цены ниже чем 1,1066, с перспективой хода 1,1050-1,1000.

Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов на минутных, внутридневных и среднесрочных периодах сигнализируют о покупках. В анализе стоит учесть такой момент, что из-за высокой амплитуды индикаторы произвольно изменили свой интерес.

Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц /Квартал/Год.

(13 сентября строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего времени составляет 54 пункта, что уже практически равно среднесуточному показателю. Вероятно предположить, что волатильность еще может вырасти на фоне публикации статистики по Соединенным Штатам.

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 11,1100**;1180*; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100

Зоны поддержки: 1,1100**;1,1000***; 1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.

* Периодический уровень

** Диапазонный уровень

***Психологический уровень

**** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой