Технический индикатор «Индекс расширения диапазона» был разработан Томасом Де Марко и описан в его книге «Технический анализ — новая наука» (Thomas R. DeMark, The New Science of Technical Analysis, John Wiley&Sons, Inc., 1994). Данный индикатор относится к осцилляторам технического анализа и с успехом может применяться как на валютном рынке, так и на сопредельных - фондовом и товарно-сырьевом.
Формула расчета
Для каждого дня рассчитывается две суммы. Первая - это условная сумма «сильных» изменений цен:
S1 = Sum(k, j=1) n(j)m(j)s(j)
где "k" это период расчета (обычно равный 8). Первое условие:
если ((High[j - 2] < Close[j - 7]) && (High[j - 2] < Close[j - 8]) && (High[j] < High[j - 5]) && (High[j] < High[j - 6])) n(j) = 0, в противном случае, n (j) = 1
m(j) - это второе условие:
если ((Low[j - 2] > Close[j - 7]) && (Low[j - 2] > Close[j - 8]) && (Low[j] > Low[j - 5]) && (Low[j] > Low[j - 6])) m(j) = 0, в противном случае, m(j) = 1
а s(j) - это параметр изменений цены:
s(j) = High[j]-High[j-2]+Low[j] - Low[j-2]
Вторая сумма рассчитывается по следующей формуле:
S(2) = Sum(k, j=1) |High[j]-High[j-2]|+|Low[j] - Low[j-2]|
Для каждого торгового дня значение индикатора рассчитывается следующим образом:
REI = S1/S2*100
Применение в торговле
Индекс расширения диапазона может применяться как на долгосрочных, так и на краткосрочных временных отрезках в качестве дополнительного осциллятора, указывающего на возможности экстремальных ценовых изменений.
Данный индикатор колеблется в диапазоне от +100 до -100 процентов. Зона выше +60 является зоной перекупленности, достижение индикатором этой области говорит о преобладании экстремального значения покупок и свидетельствует о скором развороте цены вниз. Падение показателя индикатора ниже уровня -60 говорит о том, что цена достаточно сильно упала на выбранном отрезке времени и вскоре может возобновить рост.
Интересной особенностью данного индикатора является то, что в процессе бокового ценового движения (флета) на рынке данный индикатор сохраняет свои значения в «нейтральной» зоне (диапазон от -60 до +60). Данное свойство, заложенное в индикатор его разработчиком Томасом Де Марко, отлично работает на современных финансовых рынках: если наблюдается боковая тенденция, то в процессе её развития индикатор не будет формировать экстремумы в зонах перекупленности или перепроданности и тем самым не будет давать ложные сигналы о разворотах там, где они не могут быть сформированы рынком.
В случае использования индикатора на таймфреймах ниже H4, рекомендуется увеличивать стандартный параметр расчета индикатора с «8» до «12» для уменьшения количество ложных сигналов и шума.
Торговля на основе сигналов индикатора (формирование экстремумов в зонах перекупленности или перепроданности) обязательно должна сопровождаться фильтром, при котором происходила бы выборка формирующихся сигналов. Одним из самых актуальных и простых методов фильтрования является использование Simple MA с периодом 50. В этой связи необходимо использовать следующую модель торговли:
– короткая позиция открывается в случае формирования экстремума индикатором REI над уровнем +60 и нахождением цены ниже SMA(50);
– длинная позиция открывается в случае формирования экстремума индикатором REI под уровнем -60 и нахождением цены выше SMA (50).
При использовании данного фильтра общее количество сделок снижается почти на треть, но исключается торговля против развивающейся среднесрочной тенденции, что положительно влияет на результат операций.
Параметры индикатора ИнстаФорекс REI
REI_period = 8
