Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD во вторник попыталась продолжить нисходящее движение, но в отличие от понедельника получилось очень плохо. Напомним, что в понедельник европейская валюта довольно ощутимо в течение дня подешевела, хоть на часовом ТФ это движение не бросается в глаза. Однако сейчас практически любое движение больше 40 пунктов и которое не является флэтом – это праздник. А в понедельник еще и не было ни одной макроэкономической публикации, ни одного фундаментального события. Такое движение пары в первый торговый день недели давало надежду на то, что вся неделя будет активной и волатильной. Однако уже следующий день показал, что «нереальная» волатильность в понедельник – это случайность.

Вчера в Евросоюзе был опубликован отчет по ВВП во втором квартале, в Германии – отчеты по ВВП и инфляции, а в США – отчет JOLTs. Никакой реакции рынка на эти события не последовало. В течение дня европейская валюта пыталась упасть, но европейская статистика больше поддерживала ее рост. Когда же был опубликован более сильный отчет JOLTs по количеству открытых вакансий в США, доллар прекратил дорожать. Очередной день с полностью алогичными движениями. Логика сейчас может быть только одна – пара развернулась около верхней границы бокового канала 1,06-1,10 и теперь движется к нижней.

На удивление торговые сигналы вчера были достаточно неплохими. Сначала цена идеально по точности отскочила от уровня 1,0836, после чего с минимальной погрешностью отработала уровень 1,0797. В первом случае следовало открывать короткие позиции, во втором – закрывать шорты и открывать лонги. Суммарно по этим двум сделкам можно было заработать порядка 25 пунктов, что при общей волатильности меньше 40 пунктов является отличным результатом.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 23 июля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей» и в данное время ею и остается. Попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась в последние месяцы, а коммерческих (синяя линия) – росла. В данное время они приблизительно равны, что говорит о новой попытке медведей перехватить инициативу.

Мы также по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. Общий нисходящий тренд по европейской валюте сохраняется, но рынок решил взять паузу на полгода.

В данное время красная и синяя линии немного отдаляются друг от друга, что говорит о наращивании Long-позиций по евровалюте. Однако в рамках флэта такие изменения не могут стать основанием для долгосрочных выводов. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 8,9 тысячи, а количество шортов – сократилось на 2,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 11,0 тысячи. Потенциал падения у евровалюты, согласно отчетам COT, по-прежнему имеется.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 31 июля. Европейская статистика: ни холодно, ни жарко.

Обзор пары GBP/USD. 31 июля. Фунт стерлингов падает в преддверии заседания Банка Англии.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 31 июля.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара продолжает неспешное нисходящее движение. В данное время имеет значение только боковой канал на 24-часовом ТФ. После разворота около его верхней границы можно ожидать падения к нижней границе около уровня 1,0600. Причем даже вне зависимости от того, какой будет макроэкономическая статистика на этой неделе.

На 31 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0887) и Киджун-сен (1,0835). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В среду в Евросоюзе будет опубликован отчет по инфляции, а в Германии – уровень безработицы. Мы практически уверены, что рынок проигнорирует эти достаточно важные отчеты. Только очень резонансное значение по инфляции ЕС может спровоцировать реакцию рынка. Вечером – заседание ФРС, а днем – отчет ADP по изменению количества занятых в частном секторе. Все события дня важные, и все они могут быть проигнорированы рынком.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.