Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня новой недели вновь весьма предсказуемо снова подешевел. Даже если бы провального индекса ISM вчера не было, мы бы совершенно не удивились новому падению американской валюты. На истории можно посмотреть, как реагировал рынок ранее на резонансные значения этого индекса. Обычно это было движение на 30-40 пунктов, так как каким бы важным ни был отчет, невозможно ожидать от него реакции на 100 пунктов. Это слишком много для такой пары, как EUR/USD. Вчера же европейская валюта подорожала на 60 пунктов всего лишь за несколько часов. При чем ее рост начался еще за два или три часа до публикации наиболее важного отчета дня.

Итак, индекс деловой активности ISM в сфере производства показал снижение в мае с 49,2 до 48,7, вместо роста до 49,6-50,0. Естественно, такое значение разочаровало трейдеров, которые и без этого отчета были готовы дальше продавать доллар. На другие индексы деловой активности вчерашнего дня даже обращать внимания не имеет смысла. Они практически никакой реакции рынка не спровоцировали. В Евросоюзе и Германии были опубликованы вторые оценки за май, которые практически ничем не отличались от первых оценок. Мы, кстати, не удивимся, если сегодня евро будет уже падать, так как в последние две недели он находится в боковом канале между уровнями 1,0797 и 1,0889. И сейчас евровалюта как раз у верхней границы этого канала...

Торговых сигналов вчера было сформировано два, при чем оба можно было не отрабатывать. До индекса ISM не ожидалось сильных движений, а сигналы сформировались в области 1,0836-1,0850, поэтому Stop Loss с текущей волатильностью пришлось бы размещать довольно далеко. Более или менее сильное движение началось только после публикации индекса ISM, поэтому торговать можно было только по этому отчету.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 28 мая. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей» и в данное время ею и остается. Попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась в последние месяцы, а коммерческих (синяя линия) – росла, но сейчас мы вновь наблюдаем противоположную картину. Таким образом, в данное время «разгоняются» вновь покупатели, а не продавцы. Возможно, это временное явление, так как нисходящий тренд остается актуальным...

Мы также по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о продолжении формирования нисходящего тренда. Сразу три нисходящие линии тренда на недельном графике указывают на весьма вероятное продолжение падения.

В данное время красная и синяя линии вновь удаляются друг от друга, что говорит о наращивании Long-позиций по евровалюте. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 2,0 тысячи, а количество шортов – сократилось на 14,0 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла еще на 16,0 тысячи.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 4 июня. Заседание ЕЦБ – «псевдоключевое» событие недели.

Обзор пары GBP/USD. Первый отчет пошел. Индекс ISM в США провалился с треском.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 4 июня.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара полтора месяца находится в слабой, размеренной восходящей коррекции против более глобального нисходящего тренда. Трижды она не смогла преодолеть уровень 1,0889, что подразумевает завершение восходящего импульса. Однако восходящий импульс, может быть, и завершен, только вот нисходящий никак не начнется. Таким образом, в данное время целесообразно ожидать падения европейской валюты, но теперь паре нужно преодолеть хотя бы уровень 1,0797, так как в противном случае цена останется внутри бокового канала 1,0797-1,0888. А флэт ничем не лучше алогичного роста.

На 4 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0847) и Киджун-сен (1,0840). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

Во вторник в Евросоюзе будут опубликованы только уровень безработицы и изменения числа заявок на пособия по безработице в Германии. Это второстепенные данные. В США – относительно важный отчет JOLTs по количеству открытых вакансий в апреле. Этот отчет может спровоцировать сдержанную реакцию рынка. Хотя если он тоже провалится, доллар опять может рухнуть в пропасть.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.