Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели показала волатильность, равную 60 пунктам. Хоть это и больше, чем в понедельник или во вторник, но все равно очень мало. Мы уже отмечали тот факт, что слабое движение пары в течение дня не дает возможности получить хорошую прибыль даже теоретически. Вчера из важных событий можно выделить только отчет по инфляции во второй оценке за апрель. Однако, когда значения отчета стали доступными, стало понятно, что его «значимость» весьма условная. Вторая оценка базового и основного показателей не отличалась от первой оценки: основная ускорилась до 7%, а базовая замедлилась до 5,6%. Таким образом, трейдерам нечего было здесь отрабатывать.

С торговыми сигналами в среду откровенно повезло. Посмотрите, как двигалась пара во второй половине европейской сессии и начале американской. Если бы в этой ценовой области находился любой уровень или линия, мы бы получили россыпь ложных сигналов. На практике же сформировался лишь один сигнал на продажу около уровня 1,0868 и до конца дня он не отменился. Таким образом, сделку следовало закрывать ближе к вечеру вручную, а прибыль по ней составила около 20 пунктов.

Отчет COT:

В пятницу вышел новый отчет COT за 9 мая. В последние 9 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья», остается очень высокой и продолжает расти, как и позиции европейской валюты, которая пока не может даже нормально скорректироваться вниз.

Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение несколько месяцев назад, но увидели мы только банальный и не слишком сильный откат. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 13,5 тысячи, а количество шортов – на 7,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция опять выросла, на 6 тысяч контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров уже на 180 тысячи, а это очень большой разрыв. Разница – более, чем трехкратная. Коррекция по-прежнему назревает, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна начать падение.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 18 мая. Республиканцы и демократы пока не могут договориться, но доллар уверенно растет.

Обзор пары GBP/USD. 18 мая. Эндрю Бейли продолжает лучится оптимизмом.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 18 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара продолжает нисходящее движение, которое поддерживается линией тренда. Мы продолжаем ожидать дальнейшего укрепления американской валюты, так как она все еще остается сильно перепроданной. Все технические индикаторы свидетельствуют о нисходящей тенденции, а фундаментальный и макроэкономический фоны не должны поддерживать евро в перспективе ближайших недель. Закрепление выше линии тренда и критической линии может стать сигналом о начале новой восходящей тенденции.

На 18 мая мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137-1,1185, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0969) и Киджун-сен (1,0873). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

Сегодня в Евросоюзе состоятся выступления главы ЕЦБ и ее заместителя Кристин Лагард и Луиса де Гиндоса. И это, по сути, единственные события дня, которые могут заинтересовать нас. Однако напомним, что за последние полторы недели мы услышали уже многих представителей ЕЦБ и ФРС и реакция на их заявления присутствовала далеко не всегда, как и важные заявления в их спичах. Таким образом, все выступления по-прежнему интересны больше с точки зрения понимания дальнейшего вектора монетарной политики.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».