Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели показала волатильность, равную 45 пунктам. По понедельникам очень часто случается так, что пара практически обездвижена, поэтому нас такая динамика совершенно не удивила. Европейская валюта попыталась скорректироваться, но у нее толком ничего не получилось. Напомним, что всю прошлую неделю европейская валюта снижалась, что может означать начало формирования нового нисходящего участка тренда, которого мы уже откровенно заждались. На часовом ТФ цена располагается ниже линий индикатора Ишимоку, а также ниже нисходящей линии тренда. Поэтому мы ожидаем нового падения евро на этой неделе вне зависимости от фундаментального и макроэкономического фона. Мы считаем, что все факторы роста евровалюта уже давно отработала.

Торговые сигналы в понедельник, естественно, были далеки от идеала. Трейдерам могло повезти, если бы цена в течение дня не наткнулась на своем пути ни на один из уровней или линий. Но на практике она весь день находилась около уровня 1,0868, который регулярно пересекала. Поэтому ложных сигналов было в достатке. Отработать трейдеры могли только первые два. Ни в первом, ни во втором случае пара не смогла пройти в верном направлении даже 15 пунктов, поэтому по обеим сделкам был получен небольшой убыток. Единственным отчетом вчерашнего дня стало промышленное производство в Евросоюзе, которое сократилось в марте сразу на 4,1%, что гораздо хуже прогнозов. Однако трейдеры практически никакого внимания на этот отчет не обратили. Реакция если и была, то составила пунктов 10-15, не более.

Отчет COT:

В пятницу вышел новый отчет COT за 9 мая. В последние 9 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья», остается очень высокой и продолжает расти, как и позиции европейской валюты, которая пока не может даже нормально скорректироваться вниз.

Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение несколько месяцев назад, но увидели мы только банальный и не слишком сильный откат. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 13,5 тысячи, а количество шортов – на 7,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция опять выросла, на 6 тысяч контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров уже на 180 тысяч, а это очень большой разрыв. Разница более чем трехкратная. Коррекция по-прежнему назревает, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна начать падение.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 16 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара продолжает нисходящее движение, которое поддерживается теперь линией тренда. Впервые за долгое время доллар США может показать значительное укрепление, так как все еще остается сильно перепроданным. Все технические индикаторы свидетельствуют о нисходящей тенденции, а фундаментальный и макроэкономический фоны не должны поддерживать евро в перспективе ближайших недель.

На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137-1,1185, 1,1234, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1018) и Киджун-сен (1,0926). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop- Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

16 мая в Евросоюзе будет опубликован отчет по ВВП за первый квартал во второй оценке, в Германии – индекс экономических настроений ZEW, а в США – розничные продажи и промышленное производство. Некоторую реакцию все эти отчеты вместе взятые должны спровоцировать, но каждый из них по отдельности вряд ли вызовет сильное движение пары. Также в США выступит несколько представителей ФРС, что тоже может быть интересно, но вряд ли спровоцирует сильную реакцию. В любом случае движения сегодня должны быть более сильными.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «non-commercial».