Анализ EUR/USD 5M.

В течение предпоследнего торгового дня недели пара EUR/USD показала достаточно неплохую волатильность, равную 90 пунктам. Правда определенная часть этого движения пришлась на ночные торги, однако это уже мелочь. Главное, что пара показала хорошее и сильное движение, что с ней бывает достаточно редко. Как мы и говорили во вчерашнем обзоре, могут понадобиться целые сутки, чтобы рынки полностью отработали такое важное событие, как заседание ФРС. Так и вышло. Как раз позавчера вечером движения были не такими сильными и уж точно не торгуемыми, так как пара в течение нескольких часов просто прыгала вверх-вниз. Эти движения невозможно было отработать, да и не нужно было. Вчера же в течение дня было два более или менее важных события. Цифрой «1» на иллюстрации отмечено время публикации отчета по заявкам на пособия по безработице в США, а цифрой «2» - начало выступления Кристин Лагард. Как видим, после второго события падение евровалюты возобновилось. Хотя это могло быть совпадением, так как до него евровалюта также преимущественно падала. Однако нам все это не слишком интересно. Интересно то, что в течение дня было сформировано два идеальных торговых сигнала, которые следовало отрабатывать. Давайте разберемся, как следовало торговать вчера. Первый сигнал на продажу сформировался, когда цена закрепилась ниже уровня 1,1584. В этом моменте трейдеры должны были открывать короткие позиции. В последствии цена опустилась к уровню 1,1529, от которого просто идеально отскочила. Поэтому здесь следовало закрывать ордера на продажу(прибыль составила 43 пункта) и открывать длинные позиции. По сделке на покупку также удалось заработать около 10 пунктов – ее следовало закрывать вручную ближе к вечеру. Таким образом, две сделки и прибыль больше 50 пунктов.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме тенденция по-прежнему отсутствует, а цена опустилась к своему предыдущему локальному минимуму и отскочила от него. Таким образом, цена продолжает оставаться внутри диапазоне 1,1534 – 1,1666, который лучше виден на старших таймфреймах. Поэтому сейчас все еще нельзя сформировать ни линию тренда, ни канал, но при этом и боковое движение, как таковое отсутствует(бокового канала тоже нет). Движение пары остается максимально запутанным, но все равно из этого получается извлечь прибыль. В пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1467, 1,1507, 1,1534, 1,1584, 1,1666, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1592) и Киджун-сен(1,1613). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 5 ноября в Евросоюзе практически не будет никаких важных событий. Зато в США будут опубликованы октябрьские NonFarm Payrolls, уровень безработицы и изменение заработной платы. Два последних отчета – второстепенные, хотя тоже очень важные. А вот отчет по Нонфармам – это вишенка на торте этой неделе. Мы считаем, что волатильность завтра может быть опять очень высокой, а трейдеры смогут понять, правильно ли поступила ФРС, начав сворачивание программы количественного стимулирования.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 4 ноября. Макроэкономическая статистика и выступление Кристин Лагард.

Обзор пары GBP/USD. 4 ноября. В преддверии заседания Банка Англии.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ отчета COT.

В течение последней отчетной недели(19 – 25 октября) настроение некоммерческих трейдеров практически не изменилось. В течение отчетной недели группа трейдеров «Non-commercial» открыла 4 тысячи контрактов на продажу и 4 тысячи контрактов на покупку. Следовательно, нетто-позиция профессиональных игроков не поменялась. А раз так, то и настроение у крупных трейдеров осталось... «медвежьим». Да, именно «медвежьим», о чем свидетельствуют оба индикатора на иллюстрации выше. Зеленая и красная линии первого(нетто-позиции некоммерческих и коммерческих игроков) продолжают двигаться навстречу друг другу, что по-прежнему обозначает, что восходящий тренд завершается. Или же нисходящая коррекция затягивается. Напомним, что процесс сближения этих линий начался еще в начале года, когда движение вверх прекратилось. В данное время весь этот процесс уже даже на иллюстрацию не помещается – так долго продолжается движение вниз, которое мы пока считаем коррекцией. Самое интересное, что последние два торговых дня этой неделе не попали в последний отчет COT. То есть мы не знаем, как торговали крупные игроки в четверг и пятницу, когда пара прошла около 250 пунктов. Также следует отметить, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается ниже нуля. То есть количество Short-позиций превышает общее количество Long-позиций. Следовательно, исходя из отчетов COT, падение европейской валюты может продолжиться. Ближайшая цель, как мы уже говорили, важный уровень 1,1490. Пока что отчеты COT абсолютно точно не дают сделать вывод об изменении тенденции.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».