В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0929 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В результате роста пары формирование ложного пробоя на 1.0929 принесло сигнал на продажу евро, что вылилось в движение вниз более чем на 50 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась, как и не пересматривалась сама стратегия.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Очевидно, что покупатели ничего не сумели предложить в районе 1.0929, и дальнейшее направление пары будет зависеть от рыночной реакции на американскую статистику. Ожидаются данные по числу первичных обращений за пособием по безработице и куда более важный объем продаж жилья на первичном рынке. В случае хороших показателей можно рассчитывать на обновление ближайшей поддержки 1.0879. Но лишь формирование там ложного пробоя по аналогии с продажами от уровня 1.0929, что я разбирал выше, позволит получить точку входа в длинные позиции в продолжение бычьего тренда и с повторным обновлением утреннего сопротивления 1.0929. Прорыв и тест сверху вниз этого уровня образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с ростом к 1.0964, где быкам придется довольно сложно. Пробой 1.0964 нанесет удар по стоп-приказам медведей и укрепит бычий тренд, дав дополнительный сигнал на покупку с возможностью движения на 1.1000, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0879 во второй половине дня давление на евро может вернуться, что повысит риск перекрытия вчерашнего рывка пары вверх после решения ФРС повысить ставки. Прорыв этого уровня также приведет к падению EUR/USD в район следующей поддержки 1.0840, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0801, либо еще ниже – в районе 1.0761 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы отлично себя показали, и теперь у них новые задачи. Конечно, не нужно забывать о защите 1.0929, и в случае еще одного рывка вверх к этому уровню только ложный пробой даст сигнал на продажу, который выльется в падение к 1.0879. Но сейчас важной целью является именно 1.0879. Пробой и обратный тест этого диапазона на фоне сильной статистики по США будут поводом к падению пары уже в район 1.0840, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное падение в район 1.0801, что перекроет весь вчерашний рост. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0929, а такой сценарий также вполне реален, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0964. Там можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1000 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 марта зафиксировано сокращение длинных позиции и рост коротких. Стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и двухнедельной давности информация не слишком сейчас актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе у нас состоится заседание Федеральной резервной системы, и ходят слухи о том, что комитет может и вовсе отказаться от повышения ставок, так как проблемы банковского сектора и запуск новой кредитной своп-линии для других центральных банков с целью поддержки их ликвидностью заставляют всерьез задуматься над тем, что ждет экономику дальше. Если Джэром Пауэлл удивит рынки и продолжит повышение ставок, то особо доллару это не поможет, так как инвесторы уже закладываются на ослабление жесткой хватки ФРС и на смягчение политики к концу года. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 886, до уровня 233 880, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 865, до уровня 85 432. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 148 448 против 165 038. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0555 против 1.0698.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0801.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
