Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера было образовано несколько интересных и прибыльных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0884 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Хорошая статистика по Германии позволила покупателям евро удержаться в рамках бокового канала, а новости из Украины привели к резкому росту EUR/USD и пробою 1.0884. Однако после обратного теста сверху вниз этого уровня быки не сумели справиться и не удержались выше 1.0884. По этой причине сигнала на покупку не было. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась. Две неудачных попытки роста выше 1.0918 привели к образованию сигналов на открытие коротких позиций. Первое движение вниз было около 30 пунктов, а второе – около 50. А какие точки входа были по фунту?

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 1 марта зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Первых оказалось больше, что привело к увеличению положительной дельты. В условиях сохраняющегося жесткого геополитического конфликта, который затронул практически весь мир, нет смысла говорить о том, какой позиции придерживались инвесторы неделю назад, так как все меняется с молниеносной скоростью. Те данные, которые были вчера, уже не имеют никакого значения сегодня, так как никто не знает, как введенные санкции со стороны США и стран ЕС повлияют на российскую экономику, а также к чему в итоге приведет военный конфликт России и Украины. Главные вопрос – как долго это все продлится. На этом фоне не имеет сильного значения, какой будет политика Европейского центрального банка или Федеральной резервной системы, так как в случае усугубления военного конфликта рынки вновь полетят вниз. Сейчас Россия и Украина сели за стол переговоров, и многое будет зависеть от результатов этих встреч – их, по всей видимости, будет немало. На этой неделе также пройдет заседание Европейского центрального банка и выйдут важные февральские данные по инфляции США, что приведет к всплеску волатильности, но вряд ли исправит ситуацию в пользу покупателей рисковых активов. Рекомендую и дальше покупать доллар. Советую достаточно осторожно относиться к рисковым активам и покупать евро лишь по мере ослабления напряженных отношений России, Украины, ЕС и США. Любые новые санкционные действия в отношении РФ будут иметь серьезные экономические последствия, что скажется на финансовых рынках, а также затронет не только российский рубль, но и европейскую валюту. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 214 195 до уровня 228 385, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 154 163 до уровня 163 446. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 64 939 против 59 306. Недельная цена закрытия опустилась с 1.1309 до 1.1214.

Скорей всего, сегодня будет достаточно спокойный день, так как трейдеры будут готовиться к завтрашней встрече Европейского центрального банка, а также к данным по инфляции в США, о которых мы более подробно и поговорим завтра. На сегодня ничего интересного по европейской экономике не выходит, что еще больше снижает риск волатильности. Однако на графике явно просматривается угроза дальнейшей восходящей коррекции, и покупателям евро нужно действовать более агрессивно, чтобы спасти рынок от очередной крупной распродажи. Никто на это в текущих условиях явно идти не хочет. Оптимальным сценарием на открытие длинных позиций, что я крайне не рекомендую делать в сложившейся ситуации, остается снижения евро в первой половине для в район 1.0879, где проходят средние скользящие, играющие пока на стороне покупателей. Только формирование там ложного пробоя вместе с очень сильными данными изменению числа занятых в частном секторе экономики Франции и изменению объема промышленного производства Италии приведут к сигналу на открытие длинных позиций в расчете продолжение восходящей коррекции пары. Но, кроме ложного пробоя, также необходимо активное движение евро вверх. Если в момент теста 1.0879 быки ничего не сумеют предложить, лучше с длинными позициями не торопиться. Прорыв этого уровня может привести к очередной крупной распродаже рисковых активов, так как чуть ниже этого диапазона проходит и нижняя граница технической модели «флаг». В таком случае покупать EUR/USD советую только после обновления следующей поддержки 1.0810, которая выступает минимумом этого года. Однако и там входить в рынок советую только при условии формирования ложного пробоя. Сразу открывать длинные позиции на отскок можно от 1.0772, либо еще ниже – в районе 1.0728 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Не менее важной задачей покупателей будет взятие под контроль уровня 1.0955, образованного вчера во второй половине дня. Прорыв и закрепление выше этого диапазона вместе с хорошими данными по еврозоне наверняка усилят аппетит к рискам, что образует отличную точку входа в покупки с целью восстановления в район максимумов: 1.1016 и 1.1052. Выход за пределы этого диапазона сохранит бычью коррекцию и приведет к обновлению 1.1096, где рекомендую фиксировать прибыль.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи держат рынок под своим контролем, а наблюдаемая восходящая коррекция может закончиться в любой момент. Однако есть и определенные риски, которые берут сейчас на себя продавцы EUR/USD – уж слишком перепродан евро в текущих условиях. Оптимальным сценарием на продажу евро в первой половине дня сегодня будет формирование ложного пробоя на уровне 1.0955. Это образует отличную точку входа в короткие позиции с перспективой дальнейшего снижения EUR/USD к уровню 1.0879, который был образован по итогам вчерашнего дня и где очень активно проявили себя крупные игроки. Там проходят и средние скользящие. Слабые данные по странам еврозоны, которые не имеют высокой важности, могут послужить катализатором по наращиванию коротких позиций, а пробой и обратный тест 1.0879 снизу вверх сформируют дополнительный сигнал по входу в рынок, что столкнет пару к минимуму 1.0810 и откроет прямую дорогу на 1.0772, где рекомендую фиксировать прибыль. Тест этого уровня лишь укрепит новый медвежий тренд по евро. Более дальней целью выступит область 1.9728. В случае восстановления пары в ходе европейской сессии и отсутствия активности медведей на уровне 1.0955 оптимальным сценарием будут продажи при формировании ложного пробоя в районе 1.1016. Открывать короткие позиции по EUR/USD сразу на отскок можно от максимумов: 1.1052 и 1.1096 с целью нисходящей коррекции в 20-25 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Фунт и евро могут продолжить рост, но потенциал весьма ограничен. Видеопрогноз на 9 марта

GBP/USD: план на европейскую сессию 9 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт пытается нащупать дно, но сделать это не так просто

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку покупателей продолжить восходящую коррекцию.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в области 1.0879 приведет к падению евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.0930 приведет к росту евро.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.