Анализ EUR/USD 5M.

В течение второго торгового дня недели пара EUR/USD показала волатильность равную 40 пунктам. Именно столько прошла пара в течение всей азиатской торговой сессии, европейской и американской. Стоит ли говорить, что такое движение называется не просто «флэт», а «тотальный флэт»? Никакой важной макроэкономической статистики не было опубликовано ни в Штатах, ни в Евросоюзе в течение вторника. Таким образом, трейдерам, по сути, не было на что реагировать в течение дня. Один-единственный отчет по деловой активности в производственном секторе Еврозоны(цифра «1» на иллюстрации) не спровоцировал никакой реакции, так как его значение практически не отличалось от прогноза. Также следует отметить, что в преддверии дня, когда состоится оглашение результатов заседания ФРС, рынки не нашли оснований торговать активно. Это означает, что они предпочитают не форсировать события и не рисковать понапрасну. Хотя в случае с парой евро/доллар рынки уже несколько месяцев подряд не рискуют понапрасну. Нам же остается только разобрать все торговые сигналы, которые были сформированы в течение прошедшего дня. Благо таковых было немного. Первый сигнал – на продажу – сформировался в начале европейской сессии, когда цена отскочила от критической линии Киджун-сен. В последствии цена сумела пройти вниз около 20 пунктов и даже отработать ближайший целевой уровень-экстремум 1,1584. Именно отскок от этого уровня и позволил закрыть сделку в прибыли около 12 пунктов. Впрочем, с такой «сумасшедшей» волатильностью можно было в принципе не выходить на рынок. Короткая позиция также могла закрыться и в нулевой прибыли, если трейдеры выставили Stop Loss в безубыток по прошествии 15 пунктов вниз, согласно нашим рекомендациям. В любом случае, либо отсутствие прибыли, либо минимальная прибыль. Сигнал на покупку от уровня 1,1584 также можно было отрабатывать – сделкой на покупку, однако он не принеси прибыли, так как цена чуть позже ушла ниже этого уровня, «съев» прибыль по первой сделке.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме также отлично видно, что пара евро/доллар во вторник находилась в абсолютном флэте и практически не двигалась с места. Однако, помимо этого, на иллюстрации выше отлично видно и отсутствие тенденции. Не просто отсутствие трендовой линии или канала, а отсутствие даже бокового канала. То есть сейчас и не флэт, и не тренд сформировались по паре. Это абсолютно запутанная ситуация и, учитывая макроэкономический и фундаментальный фон этой недели, вряд ли он станет более понятным. В среду мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1507, 1,1529, 1,1584, 1,1666, 1,1704, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1620) и Киджун-сен(1,1613). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 3 ноября в Евросоюзе будет опубликован уровень безработицы, а также выступит с речью Кристин Лагард. В Штатах – вечером оглашение результатов заседания ФРС, а в течение дня – отчет ADP о состоянии рынка труда, а также индекс деловой активности для сферы услуг ISM. Оба этих отчета при определенном стечении обстоятельств могут вызвать реакцию рынка, так как являются «относительно-важными».

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 3 ноября. Удивит ли ФРС рынки? Чего ждать от заседания ФедРезерва?

Обзор пары GBP/USD. 3 ноября. Франция передумала развивать «рыбный конфликт» с Великобританией.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ отчета COT.

В течение последней отчетной недели(19 – 25 октября) настроение некоммерческих трейдеров практически не изменилось. В течение отчетной недели группа трейдеров «Non-commercial» открыла 4 тысячи контрактов на продажу и 4 тысячи контрактов на покупку. Следовательно, нетто-позиция профессиональных игроков не поменялась. А раз так, то и настроение у крупных трейдеров осталось... «медвежьим». Да, именно «медвежьим», о чем свидетельствуют оба индикатора на иллюстрации выше. Зеленая и красная линии первого(нетто-позиции некоммерческих и коммерческих игроков) продолжают двигаться навстречу друг другу, что по-прежнему обозначает, что восходящий тренд завершается. Или же нисходящая коррекция затягивается. Напомним, что процесс сближения этих линий начался еще в начале года, когда движение вверх прекратилось. В данное время весь этот процесс уже даже на иллюстрацию не помещается – так долго продолжается движение вниз, которое мы пока считаем коррекцией. Самое интересное, что последние два торговых дня этой неделе не попали в последний отчет COT. То есть мы не знаем, как торговали крупные игроки в четверг и пятницу, когда пара прошла около 250 пунктов. Также следует отметить, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается ниже нуля. То есть количество Short-позиций превышает общее количество Long-позиций. Следовательно, исходя из отчетов COT, падение европейской валюты может продолжиться. Ближайшая цель, как мы уже говорили, важный уровень 1,1490. Пока что отчеты COT абсолютно точно не дают сделать вывод об изменении тенденции.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».