Анализ EUR/USD 5M.

В течение четвертого торгового дня недели пара EUR/USD торговалась вновь с небольшой волатильностью. На этот раз цена опять прошла около 40 пунктов, что полностью соответствует общей картине положения вещей. Напомним, что пара уже давно торгуется с такой волатильностью, что сильно усложняет процесс торговли по ней. Помимо этого, в четверг в Евросоюзе и Штатах не было ни одного важного макроэкономического отчета или другого фундаментального события. Таким образом, рынкам в течение дня попросту не на что было реагировать. Мы не берем в расчет американские отчеты по заявкам на пособия по безработице и индекс цен производителей, потому что в последнее время рынки игнорировали и куда более важные отчеты. Поэтому рассчитывать на то, что они отработают эти данные было, по меньшей мере, наивно. В течение дня сформировался всего лишь один торговый сигнал, и он формировался суммарно часов 5-6. Тем не менее, несмотря на всю его неточность, его все же можно было отработать. Но для этого нужно четко разобраться в том, что же происходило сегодня. Сначала цена выросла к уровню-экстремуму 1,1612, выше которого всего в 7 пунктах пролегала важная линия индикатора Ишимоку Сенкоу Спан Б. Поэтому открывать позиции от уровня 1,1612 в любом случае не следовало. Зато, когда цена отработала линию Сенкоу Спан Б и отскочила от нее, рассматривать короткие позиции уже можно было, но при этом нужно было дождаться закрепления ниже уровня 1,1612. На все это и ушло 5 или 6 часов. Но когда котировки все же закрепились ниже уровня 1,1612, можно было открывать ордера на продажу. Естественно, с текущими значениями волатильности цена даже до ближайшей линии Киджун-сен не смогла дойти, хотя та располагалась всего лишь в 53 пунктах. Таким образом, короткую позицию следовало закрывать вручную ближе к вечеру в прибыли около 13 пунктов.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме видно, что пара евро/доллар все-таки скорректировалась к нисходящей линии тренда и в данное время может возобновить нисходящий тренд. Честно говоря, возникла достаточно пограничная ситуация, так как на 4-часовом ТФ системы «Каналы линейной регрессии» цена закрепилась выше мувинга, что говорит о смене тенденции. Поэтому в ближайшие дни нужно будет понять, что же в итоге продолжится: движение вверх или движение вниз. Если медведям удастся закрепиться ниже линии Киджун-сен, это значительно повысит вероятность дальнейшего падения евровалюты. В пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1507, 1,1529, 1,1612 и 1,1666, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1609) и Киджун-сен (1,1574). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 15 октября в Евросоюзе не запланировано ни одной важной публикации или другого события. В Штатах выйдет относительно важный отчет по розничным продажам за сентябрь, а также индекс настроения потребителей от Университета Мичиган. Однако оба этих отчета смогут спровоцировать реакцию рынков, только если их значения будут сильно отличаться от прогнозов.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 15 октября. Протокол ФРС США: ноябрь или декабрь? Еще не определились!

Обзор пары GBP/USD. 15 октября. Бензина нет, продуктов нет, но вы держитесь!

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 15 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ отчета COT.

В течение последней отчетной недели (28 сентября – 4 октября) настроение некоммерческих трейдеров стало полноценно «медвежьим». Если неделей ранее количество контрактов на покупку и на продажу у крупных игроков практически совпадало, то после очередного отчета COT расклад сил изменился в пользу продавцов. За отчетную неделю профессиональные трейдеры открыли 26 тысяч контрактов на продажу и всего 2,5 тысячи контрактов на покупку евровалюты. Таким образом, нетто позиция группы «Non-commercial» уменьшилась сразу на 23,5 тысячи, что много даже для евро. В это же время общее количество контрактов Buy стало меньшим, чем количество контрактов Sell. Теперь первых открыто у крупных игроков 198 тысяч, а вторых – 220 тысяч. Таким образом, сейчас уже можно объявить, что настроение по евровалюте сформировалось «медвежье», что значительно повышает вероятность дальнейшего падения валюты Евросоюза. Первый индикатор на иллюстрации выше, который отображает изменение нетто-позиций всех групп трейдеров, отчетливо показывает, что зеленая линия ушла ниже нулевой отметки, а красная вот-вот пересечет ее снизу вверх. Таким образом, трейдеры могут получить сразу двойной сигнал к дальнейшему падению евро. Во-первых, красная и зеленая линия пересекутся, что говорит о смене настроения. Во-вторых, обе этих линии пересекут нулевую отметку, что свидетельствует о том же самом. В общем, исходя из отчетов COT, вероятность дальнейшего падения евровалюты растет. О том же самом говорит сейчас и «техника».

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового;

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».