Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера был достаточно спокойный день для торговли. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем сделки, которые были образованы. В первой половине дня ничего интересного не произошло. Учитывая, что волатильность была порядка 20 пунктов, вряд ли можно было говорить о какой-либо торговле. Вышедшие утром данные по доверию в деловых кругах от института ZEW оказались намного хуже прогнозов экономистов, что отбило все желание у трейдеров рассчитывать на дальнейший рост евро и спровоцировало его падение во второй половине дня. Прорыв и закрепление ниже поддержки 1.1544, а также обратный тест этого уровня привели к образованию сигналов на продажу евро, однако крупного движения вниз я не дождался. Падение составило около 15 пунктов.

Сегодня более интересный день, так как в первой половине дня выйдут данные по инфляции в Германии, которые могут спровоцировать движение в паре. Данные по промышленному производству еврозоны за август, скорей всего, будут проигнорированы, но плохие показатели только ухудшат позиции покупателей рисковых активов. Первостепенной задачей быков будет сохранение торговли в узком боковом канале, в котором мы находимся с 6 октября. Только это позволит им сохранить минимальную надежду на восходящую коррекцию. Прорыв и закрепление выше диапазона 1.1560 и его обратный тес сверху вниз образуют сигнал на покупку евро в расчете на восстановление пары к верхней границе бокового канала 1.1586. Только пробой этого диапазона с аналогичным тестом сверху вниз позволит быкам выстроить новый восходящий тренд с перспективой укрепления EUR/USD в район 1.1611, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит максимум 1.1636. При сценарии дальнейшего снижения EUR/USD после публикации слабых данных по инфляции в Германии лучше всего с длинным позициями не торопиться. Оптимальным сценарием станет формирование ложного пробоя в районе промежуточной поддержки 1.1510. В случае отсутствия активности быков на этом уровне советую отложить длинные позиции до новых минимумов в районе 1.1482 и 1.1454, и то в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи держат рынок под своим контролем и, скорей всего, весь расчет будет сделан на американскую инфляцию, которая ожидается во второй половине дня. Сильные данные помогут продолжить медвежий тренд по паре. В ходе европейской сессии продавцы евро будут нацелены на нижнюю границу бокового канала 1.1531. Прорыв и тест этого уровня снизу вверх приведут к формированию сигнала на открытие коротких позиций, что быстро столкнет EUR/USD к следующему промежуточному уровню — 1.1510. Более дальней целью выступит новый минимум 1.1454, где рекомендую фиксировать прибыль. Очень важной задачей для медведей остается защита середины бокового канала 1.1560, которая была образована по итогам вчерашнего дня. Лишь формирование там ложного пробоя вместе со слабыми данными по инфляции в Германии вернут давление на пару, что столкнет ее к минимуму 1.1531. При сценарии отсутствия продавцов на уровне 1.1560 лучше всего отложить продажи до верхней границы бокового канала 1.1586, либо открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов от нового максимума 1.1611.

Рекомендую для ознакомления:

GBP/USD: план на европейскую сессию 13 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Продавцам фунта пока не удается взять рынок под свой контроль

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 октября зафиксирован резкий рост коротких и лишь небольшое увеличение длинных позиций, что привело к сокращению нетто-позиции. Крупное увеличение коротких позиций лишь подтверждает факт формирования медвежьего рынка по европейской валюте. Политические проблемы в Соединенных Штатах Америки, часть из которых на данный момент уже решена, также отразились на текущих позициях игроков рассматриваемого COT-отчета. Пятничный отчет от Министерства торговли США по рынку труда (он не учитывается в данном COT-отчете), скорей всего, никак не повлияет на расстановку сил покупателей и продавцов, так как данные оказались достаточно неоднозначными. Все это лишь подтверждает сохранение бычьего тренда по американскому доллару, который будет наблюдаться и на этой неделе. Перспектива изменений в денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы уже в ноябре этого года позволяет трейдерам без особых сложностей наращивать длинные позиции по доллару, так как многие инвесторы ожидают начала сокращения программы покупки облигаций со стороны Центрального банка уже ближе к концу этого года. Спрос на рисковые активы останется ограничен из-за выжидательной позиции Европейского центрального банка. На прошлой неделе президент ЕЦБ много говорила о том, что будет и дальше придерживаться выжидательной позиции и сохранять стимулирующую политику на текущих уровнях. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 195 043 до уровня 196 819, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили достаточно серьезно – с уровня 194 171 до уровня 219 153. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция зашла в отрицательную зону и опустилась с уровня 872 до уровня -22334. Недельная цена закрытия также опустилась до 1.1616 с 1.1695.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность с дальнейшим направлением пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.1560 приведет к росту пары. Прорыв нижней границы в области 1.1520 усилит давление на пару.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.