Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера было образовано достаточно много сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько уровней поддержки. Формирование ложного пробоя на 1.1333 привело к образованию хорошего сигнала на покупку евро, однако после роста пары на 10 пунктов вверх давление на торговый инструмент вернулось. Медведи добились пробоя 1.1333, однако до обратного теста этого уровня дело не дошло – сигнала на продажу не было. При таких обстоятельствах пришлось ждать теста 1.1303 – и он произошел. Очередной ложный пробои и сигнал на покупку. Однако первое движение вверх составило около 20 пунктов. Затем было образовано еще несколько хороших точек входа в длинные позиции от этого уровня, после чего пара все же стрельнула вверх, продемонстрировав возврат в район 1.1339. Ложный пробой на этом уровне и сигнал на продажу – все это привело к падению евро во второй половине дня в ожидании результатов заседания Федеральной резервной системы, которых никто так и не дождался. А какие точки входа сегодня утром были по фунту?

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 февраля зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Этот отчет уже учитывает заседание Европейского центрального банка, на котором его президент Кристин Лагард ясно дала понять всем участникам рынка – регулятор будет действовать более агрессивно в случае, если наблюдаемая картина с инфляцией не изменится, либо изменится в более худшую сторону. На прошлой неделе чиновники из ЕЦБ заняли выжидательную позицию, а технический перелом бычьего рынка привел к снижению пары EUR/USD. Спрос на рисковые активы также снизился из-за риска военного конфликта России и Украины. Однако более весомым аргументом наблюдаемого нисходящего движения пары EUR/USD являются действия со стороны Федеральной резервной системы в отношении процентных ставок. В понедельник, 14 февраля, состоялось внеочередное заседание, результаты которого предпочли скрыть от общественности – это еще больше подливает «масла в огонь», который разгорается вокруг высокого инфляционного давления в США. Некоторые экономисты ожидают, что Центральный банк может прибегнуть к более агрессивным действиям и повысить ставки сразу на 0,5% в марте этого года, а не на 0,25%, как изначально планировалось. Это является своеобразным бычьим сигналом для американского доллара. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 213 563 до уровня 218 973, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 183 847 до уровня 180 131. Это говорит о том, что трейдеры продолжают наращивать длинные позиции при каждом хорошем снижении европейской валюты. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного выросла и составила 38 842 против 29 716. Недельная цена закрытия подскочила и составила 1.1441 против 1.1229 неделей ранее.

Как я отмечал выше, итоги встречи Федеральной резервной системы были скрыты от общественности, что делает собрание более загадочным, чем раньше. Что такого произошло, что в комитете объявили о внеплановой встрече и потом решили ее результаты скрыть – не совсем понятно. Очевидно, что достигнуть какого-либо консенсуса в отношении процентных ставок не удалось. Сегодня выходит достаточно большой объем статистики по странам еврозоны, который может повлиять на направление пары EUR/USD, поэтому рекомендую акцент в первой половине дня сделать именно на этих отчетах. Пока что оптимальным сценарием на открытие длинных позиций остается снижения евро в первой половине для в район 1.1305, а формирование ложного пробоя на этом уровне по аналогии с тем, что я разбирал чуть выше, а также хорошие данные по индексу настроений в деловой среде Германии и еврозоны от института и более активное изменение объема ВВП еврозоны – все это приведет к образованию сигнала на открытие длинных позиций в расчете на восходящую коррекцию пары в первой половине дня. Но кроме ложного пробоя также необходимо активное движение пары вверх. Если в момент теста 1.1305 быки ничего не сумеют предложить, лучше с длинными позициями не торопиться. Прорыв этого уровня может привести к более крупной распродаже. В таком случае покупать EUR/USD советую только после обновления следующей поддержки — 1.1269. Однако входить в рынок советую только при условии формирования ложного пробоя. Сразу открывать длинные позиции на отскок можно от минимума 1.1235, либо еще ниже – в районе 1.1200 с целью восходящей коррекции в 15-20 пунктов внутри дня. Не менее важной задачей покупателей будет возврат под контроль уровня 1.1340, чего вчера во второй половине дня сделать так и не удалось. Там проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, так что выбраться выше будет не так просто. Прорыв и закрепление выше этого диапазона вместе с хорошими данными по еврозоне наверняка усилят аппетит к рискам, что образует отличную точку входа в покупки с целью восстановления к в район максимумов вчерашнего дня, к 1.1375. Выход за пределы этого диапазона вернет бычий рынок и приведет к обновлению уровней 1.1407 и 1.1452, где рекомендую фиксировать прибыль.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи держат рынок под своим контролем, но продавать желающих на текущих минимумах становиться все меньше и меньше, о чем нам ясно говорит даже запоздалый COT-отчет. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций в первой половине дня сегодня будет формирование ложного пробоя на уровне 1.1340, там проходят и средние скользящие, играющие на стороне медведей. Это образует отличную точку входа в короткие позиции с перспективой дальнейшего снижения EUR/USD к промежуточному уровню 1.1305. Слабые данные по странам еврозоны вместе с пробоем и обратным тестом снизу вверх этого диапазона сформируют дополнительный сигнал по входу в рынок, что столкнет пару к минимуму 1.1269 и откроет прямую дорогу на 1.1235. Более дальней целью выступит область 1.1200, где рекомендую фиксировать прибыль. Тест этого уровня лишь укрепит новый медвежий тренд по евро. В случае восстановления пары в ходе европейской сессии и отсутствия активности медведей на уровне 1.1340 оптимальным сценарием будут продажи при формировании ложного пробоя в районе 1.1375. Открывать короткие позиции по EUR/USD сразу на отскок можно от максимумов 1.1407 и 1.1452 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Итоги внеочередного заседания ФРС раскрывать не будут. По евро и фунту наметился разворот. Видеопрогноз на 15 февраля
GBP/USD: план на европейскую сессию 15 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта откупают любые попытки фунта выйти ниже 35-й фигуры

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на сохранение медвежьего рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1325 приведет к росту евро. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1295 усилит давление пару.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.