Анализ GBP/USD 5М.

Валютная пара GBP/USD 12 октября торговалась немного лучше, чем пара EUR/USD, но такой вывод мы делаем на основании того факта, что пара хотя бы двигалась в течение дня, а не стояла на одном месте. Хотя волатильность и здесь оставалась достаточно низкой – всего 67 пунктов. Тем не менее, 67 пунктов – это то значение, которое хотя бы позволяет торговать. К большому сожалению, фунт стерлингов не захотел двигаться в течение дня закономерно и спокойно. Пара влезла на «американские горки» и каталась на них весь вторник. Направление движения трижды менялось в течение дня и не на основании каких-либо фундаментальных или макроэкономических событий. Собственно, все макроэкономические публикации дня состоялись в 6 утра по GMT в Великобритании. Несмотря на то, что британская статистика оказался лучше прогнозных значений, сразу после ее публикации(цифра «1» на иллюстрации) последовало падение британской валюты. Потом в течение дня наблюдался уже и рост, а во второй половине дня – снова падение. Таким образом, ни о какой закономерности движений говорить не приходится. Помимо этого, сразу следует отметить, что весь день котировки находились в диапазоне 1,3570 – 1,3635. А в этом диапазоне также находятся уровни-экстремумы 1,3570, 1,3601, 1,3607, а также линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б. Таким образом, преодоление любой линии или уровня приводило к тому, что цена тут же упиралась в другую линию или уровень. Давайте попробуем разобраться, как следовало торговать пару вчера и следовали ли вообще. Первый сигнал на продажу сформировался около линий 1,3601, 1,3607 и Киджун-сен. Трейдеры могли открывать короткие позиции в этом моменте, только вот на отскоке от указанных выше уровней цена уже практически сразу уперлась в линию Сенкоу Спан Б. Вывод – открывать позиции не следовало. Далее последовал отскок от уровня 1,3570, после которого цена опять находилась уже на полпути к своей ближайшей цели – уровню 1,3601(всего в 10 пунктах от него). Таким образом, и этот сигнал следовало игнорировать. Третий сигнал вообще очень сложно назвать сигналом, так как цена два часа торговалась прямо на уровнях 1,3601, 1,3607 и Киджун-сен. В итоге четкого сигнала на получилось, хотя пара в итоге все же закрепилась выше этих преград. Здесь трейдеры могли открывать длинные позиции, а так как цена прошла вверх 20 пунктов, то следовало выставлять и Stop Loss в безубыток, по которому сделка и закрылась в итоге. К тому времени, когда образовали четвертый и пятый сигналы, в нашем распоряжении уже было 3 сигнала, которые не были отработаны или же были ложными. Поэтому эти два сигнала тоже следовало пропускать. Зато можно было отрабатывать сигнал на покупку в виде отскока от уровня 1,3570, так как прошлый сигнал от этого уровня не был ложным. Около уровня 1,3601 очередной виток восходящего движения прекратился, но все же трейдеры смогли заработать 15 пунктов.

Анализ GBP/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара фунт/доллар пытается сохранить восходящую тенденцию, а в распоряжении трейдеров каждый день – новая линия тренда. Таким образом, пара может отработать ее, отскочить от нее, закрепиться ниже, потом выше. В общем, полностью соответствовать «американским горкам». Таким образом, сейчас попросту нельзя сделать однозначного вывода о тенденции. Отскок от линии тренда можно расценивать, как сигнал на покупку, но при этом не факт, что цена сможет возобновить движение на Север. На 4-часовом ТФ полосы Боллинджера свидетельствуют о флэте. Во флэте линии индикатора Ишимоку теряют свою силу, и цена может преодолевать их без особых трудностей. Поэтому в качестве источника сигналов линии Ишимоку во флэте использовать не рекомендуется. На 13 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,3519, 1,3570, 1,3601 – 1,3607, 1,3732. Линии Сенкоу Спан Б(1,3569) и Киджун-сен(1,3608) также могут быть источниками сигналов(но высока вероятность сейчас, что ложных). Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В среду в Великобритании новая порция макроэкономической статистики: отчеты по промышленному производству и ВВП. В Штатах – отчет по инфляции и протокол ФРС. Обратить внимание на эти данные, безусловно, нужно, но следует быть готовыми, что все четыре отчета могут быть проигнорированы рынками.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 13 октября. До свидания Джо, здравствуй Дональд?

Обзор пары GBP/USD. 13 октября. Великобритания: либо пересмотр «североирландского протокола», либо мы так не играем.

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 13 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Тотальный флэт продолжается.

Анализ отчета COT.

В течение последней отчетной недели(28 сентября – 4 октября) настроение профессиональных трейдеров вновь стало гораздо более «медвежьим». «Вновь» - не потому, что в последние недели оно постоянно усиливалось, а потому, что в последние недели трейдеры не могли определиться с тем, что им делать с британским фунтом. Поэтому их настроение то становилось «бычьим», то возвращалось к «медвежьему». Последнее изменение было опять в сторону медведей. Профессиональные трейдеры за неделю открыли 12 тысяч контрактов Sell и закрыли 10 тысяч контрактов Buy. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» уменьшилась сразу на 22 тысячи контрактов. На иллюстрации выше отлично видно, как зеленая линия первого индикатора провалилась вниз. Тот же самый эффект мы видим и со вторым индикатором, которые отображает изменения нетто-позиции только некоммерческих трейдеров, которые считаются наиболее важной и трендообразующей группой. Таким образом, «медвежье» настроение теперь преобладает, как и в случае с европейской валютой. «Техника» пока тоже говорит о весьма вероятном возобновлении движения вниз. Однако, взглянув на ценовые изменения за последний год и сравнив их с отчетами COT, становится понятно, что не все так однозначно. Просто потому, что фунт стерлингов все еще очень слабо скорректировался против глобального восходящего тренда. Например, пиковое значение нетто-позиции «Non-commercial» за последний год равнялось приблизительно 40 тысячам. В данный момент мы имеем пиковое минимальное значение -20 тысяч. А цена при этом находится все в той же слабой нисходящей коррекции в глобальном плане.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».